Praktiker-Handbuch Alternatives Investmentmanagement - Peetz, Dietmar (Hrsg.)
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Erfolgreiche Umsetzung alternativer Anlagestrategien. Die Nachfrage nach Alternativen Investments bzw. Hedge-Fonds ist sprunghaft gestiegen. Die Autoren erläutern die finanzmathematischen Grundbegriffe, Theorien und Methoden, wobei Themen wie z.B. die Credit-Spread-Analyse und Volatilitätsstrategien im Mittelpunkt stehen. Wie lässt sich das Risiko von klassischen Anlagen und Hedge-Fonds charakterisieren? Wie werden Alternative Investments in den Portfoliozusammenhang integriert? Und wie wirken Alternative Investments im Rahmen eines erweiterten Asset-Liability-Modells? Alle Fragen werden…mehr

Produktbeschreibung
Erfolgreiche Umsetzung alternativer Anlagestrategien. Die Nachfrage nach Alternativen Investments bzw. Hedge-Fonds ist sprunghaft gestiegen. Die Autoren erläutern die finanzmathematischen Grundbegriffe, Theorien und Methoden, wobei Themen wie z.B. die Credit-Spread-Analyse und Volatilitätsstrategien im Mittelpunkt stehen. Wie lässt sich das Risiko von klassischen Anlagen und Hedge-Fonds charakterisieren? Wie werden Alternative Investments in den Portfoliozusammenhang integriert? Und wie wirken Alternative Investments im Rahmen eines erweiterten Asset-Liability-Modells? Alle Fragen werden ausführlich beantwortet.
Risiken erkennen und minimieren

Risikominimierte Umsetzung alternativer Anlagestrategien. Die Nachfrage nach Alternativen Investments bzw. Hedge-Fonds ist sprunghaft gestiegen. Für die erfolgreiche Umsetzung ist ein umfassendes Verständnis der Risiken erforderlich. Im quantitativen Grundlagenteil erläutern die Autoren die finanzmathematischen Grundbegriffe, Theorien und Methoden, wobei Themen wie z. B. die Credit-Spread-Analyse und Volatilitätsstrategien im Mittelpunkt stehen. Die Fragen, wie sich das Risiko von Hedge-Funds charakterisieren lässt, und wie Alternative Investments in den traditionellen Portfoliozusammenhang integriert werden können, werden ebenso ausführlich dargestellt wie die Wirkungsweise von Alternativen Investments im Rahmen eines erweiterten Asset-Liability-Modells.
Autorenporträt
Anne Benoit arbeitet seit 2000 als Volkswirtin und Fixed-Income-Analystin in der Erste Bank in Wien. Davor war sie als Analystin für die Zentral- und Osteuropäischen Märkte tätig. Ihr jetziger Aufgabenbereich umfasst die Analyse der Corporate Bondmärkte, mit dem Schwerpunkt Credit-Risiko-Management und strategische Asset-Allocation. Ihre Arbeitsweise ist quantitativ orientiert. Frau Benoit hat zahlreiche Fach-Publikationen im Bereich Volkswirtschaft und Fixed Income veröffentlicht. Sie ist Co-Autorin des im Jahre 2000 am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erschienen Buches "The new Capital Markets in Central and Eastern Europe".

Dr. Claus Huber ist als Quantitative Analyst bei CPM Advisers, einem Credit Hedge Fund, in London tätig. Davor arbeitete er als Händler für Staatsanleihen und als Analyst für Corporate Bonds. Weitere Schwerpunkte stellten Strategische Asset-Allocation, die Analyse von Alternativen Assetklassen sowie die quantitative Modellierung von Finanzmärkten dar. Herr Huber hat zahlreiche Aufsätze aus dem Bereich Asset-Management im deutsch- und englischsprachigen Raum veröffentlicht.

Werner Krämer ist Leiter des Research bei Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH in Frankfurt am Main. Er arbeitet seit 1990 im Investmentbereich und kam 1999 zu Lazard. Davor war er bei der Deutschen Bank in Frankfurt beschäftigt, wo er zunächst zwei Jahre im Bereich Derivatehandel und danach 7 Jahre in verschiedenen Research-Abteilungen arbeitete. Herr Krämer absolvierte ein Studium der Wirtschaftsmathematik in Trier und ist Diplom-Wirtschaftsmathematiker sowie DVFA-Analyst. Er ist Verfasser mehrerer Bücher und verschiedener Artikel zu Sammelwerken wie: "The German Bond Market", "Der Euro-Kapitalmarkt" und "Strategische Anlageberatung".

Dr. Claudio Mazzoni leitet seit 2003 das Asset-Management der Bank Leu in Zürich. Dort ist er zuständig für traditionell und auf Basis von quantitativen Modellen verwaltete Aktien- und Anleihefonds sowie auch für alternative Anlagen (Funds of Hedge Funds und CAT Bond Funds). Bis 2003 war er Leiter des Portfolio Consultings der Bank Leu und zuständig für die Erstellung von Anlagestrategien für High Net Worth Individuals. Claudio Mazzoni hat an der Universität Zürich Volkswirtschaft studiert und dort im Jahr 1997 zum Thema Integration der Finanzmärkte promoviert.

Patrick Moerth ist Hedge-Fonds-Analyst bei Credit Suisse und verantwortlich für Global Opportunistic und Quantitative Strategien. Zuvor war er zwei Jahre als Hedge-Fonds-Analyst bei Credit Suisse First Boston tätig. Seine Karriere hat er als Hedge-Fonds-Analyst bei FERI Alternative Assets gestartet. Herr Moerth hat an der Universität Wien Internationale Betriebswirtschaft studiert und hält einen European Masters of Business Science. Derzeit ist er Doktorand an der Universität St. Gallen.

Dietmar Peetz arbeitet als Senior Portfolio Manager im Strategie Team der Credit

Suisse in Zürich. Davor hatte er die Performanceverantwortung für globale Absolute-Return-Mandate inne. Herr Peetz ist Autor zahlreicher Fachartikel und Dozent für Absolute-Return-Strategien. Während seiner langjährigen Investmenterfahrung hat er verschiedene Positionen in den Bereichen Derivatehandel, Financial Engineering und Portfoliomanagement durchlaufen. Herr Peetz hat in Köln Betriebswirtschaftslehre studiert und besitzt einen Master-of-Science-Abschluss vom ISMA Centre/University of Reading, UK.

Ralf Seschek arbeitet seit 2000 als Risk Manager im Investment-Management der Credit Suisse in Zürich. Während seiner beruflichen Laufbahn durchlief er die Stationen strategische und taktische Asset-Allocation sowie komplexe Handelsstrategien. Zuvor modellierte er Systeme im Bereich Biophysik und Quantenoptik. Herr Seschek hat an der Universität Ulm und der University of Toronto studiert und sein Studium in theoretischer Physik im Jahr 1997 abgeschlossen.

Pirmin Stutze arbeitet als Financial Engineer bei Man Investments Zürich, dem führenden Hedge-Fonds-Anbieter in Europa. Dort ist er verantwortlich für die quantitative Analyse und die stochastische Modellierung von strukturierten Hedge-Fonds-Produkten. Herr Stutzer studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Fribourg (lic.rer.pol.) sowie Statistik an der Universität Neuchatel (MSc.). Er absolvierte ein zweites Master-of-Science-Studium in Financial Engineering und Quantitativer Analyse an der University of Reading, UK. Er besitzt umfangreiche Lehrerfahrung, die er als Lehrassistent am Institut für Statistik an der Universität Zürich gesammelt hat. Pirmin Stutzer hat zudem die CFA, FRM und PRM Designation erworben.
Rezensionen
"Sie werden als Heuschrecken gebrandmarkt oder zum Allheilmittel stilisiert - bei kaum einer Anlageklasse ist der Aufklärungsbedarf ähnlich hoch wie bei Hedge-Fonds. Acht Autoren haben zu diesem Band wissenschaftliche, aber verständliche Aufsätze über Grundbegriffe der Finanzmathematik, Portfoliokonstruktion und Risikokontrolle beigesteuert." - DER FONDS

"In dem 'Praktiker-Handbuch Alternatives Investmentmanagement' erläutern die Autoren ausführlich die notwendigen finanzmathematischen Grundbegriffe, Theorien und Methoden zum Verständnis dieser in Deutschland noch neuen Asset-Klasse. Erläutert werden u.a. die Credit-Spread-Analyse sowie verschiedene Volatilitätsstrategien." - Der Platow Brief

"Das Buch beleuchtet sehr interessante Aspekte, die man in der Tiefe so noch nicht gefunden hat. Es ist deshalb ein wertvoller Beitrag zum Thema alternative Anlageformen." - Absolut Report