Predecir las tendencias de los precios futuros del mercado de divisas
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Este libro examina si el uso de gráficos y análisis técnicos es eficaz para determinar las tendencias de los precios futuros del mercado de divisas. En la primera parte del análisis, se procesaron los tipos diarios al contado de divisas entre EE.UU. y el Reino Unido mediante STATA. A continuación, se aplicó la regla de la media móvil para los tres subperíodos, de 1980 a 2015. Se llegó a la conclusión de que en períodos con valores y fluctuaciones más extremos (mayor curtosis) la regla de la media móvil más larga es la mejor opción, mientras que, por el contrario, en períodos co...
Este libro examina si el uso de gráficos y análisis técnicos es eficaz para determinar las tendencias de los precios futuros del mercado de divisas. En la primera parte del análisis, se procesaron los tipos diarios al contado de divisas entre EE.UU. y el Reino Unido mediante STATA. A continuación, se aplicó la regla de la media móvil para los tres subperíodos, de 1980 a 2015. Se llegó a la conclusión de que en períodos con valores y fluctuaciones más extremos (mayor curtosis) la regla de la media móvil más larga es la mejor opción, mientras que, por el contrario, en períodos con menor curtosis debería considerarse la regla de la media móvil más corta. Además, en ausencia de costes de transacción o ajustes de riesgo, la rentabilidad media acumulada de las estrategias, entre todas las reglas de negociación, fue considerablemente positiva para el periodo 1980-1990. Aunque la técnica de la media móvil siguió siendo positiva, se acercó más a cero para los otros dos periodos de la muestra, de 1990 a 2000, y para el más reciente, de 2005 a 2015. Además, en este libro se analizó el patrón gráfico de cabeza y hombros, que resultó ineficaz para operar en el mercado de divisas.
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