Predicción del mercado bursátil iraquí mediante redes neuronales artificiales - Akram, Araf
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Predecir es muy difícil, sobre todo si la relación entre entradas y resultados tiene características no lineales, y las redes neuronales artificiales son una de ellas. La previsión de datos bursátiles con una evaluación habitual de series temporales ha demostrado ser intrincada. Debido a que no hay postulación primaria acerca de un modelo matemático adecuado debe hacerse antes de la predicción, además, una red neuronal tiene la habilidad para extraer información útil de importantes colecciones de datos, que con frecuencia es necesaria para una descripción gratificante de la serie de tiempo financiero.…mehr

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Produktbeschreibung
Predecir es muy difícil, sobre todo si la relación entre entradas y resultados tiene características no lineales, y las redes neuronales artificiales son una de ellas. La previsión de datos bursátiles con una evaluación habitual de series temporales ha demostrado ser intrincada. Debido a que no hay postulación primaria acerca de un modelo matemático adecuado debe hacerse antes de la predicción, además, una red neuronal tiene la habilidad para extraer información útil de importantes colecciones de datos, que con frecuencia es necesaria para una descripción gratificante de la serie de tiempo financiero.
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Autorenporträt
Apellidos, Nombre: Araf AL YOZBAKEE. Fecha y lugar de nacimiento: 18.01.1984 Iraq.