Roman Liesenfeld

Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten

Eine empirische Überprüfung der Mischungsverteilungshypothese

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Dissertation Universität Tübingen 1997

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Der Autor stellt den weit verbreiteten GARCH-Modellen die Klasse der Mischungsverteilungsmodelle gegenüber, die einen höheren ökonomischen Gehalt besitzen und eine angemessene Einbeziehung des Handelsvolumens ermöglichen.

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Produktdetails

• Gabler Edition Wissenschaft
• Verlag: Deutscher Universitätsverlag
• Artikelnr. des Verlages: 85011102
• 1998
• Seitenzahl: 152
• Erscheinungstermin: 15. April 1998
• Deutsch
• Abmessung: 210mm x 148mm x 9mm
• Gewicht: 228g
• ISBN-13: 9783824467211
• ISBN-10: 3824467216
• Artikelnr.: 39131495

Autorenporträt

Dr. Roman Liesenfeld ist wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für Statistik, Ökonometrie und Empirische Wirtschaftsforschung von Prof. Dr. Gerd Ronning an der Universität Tübingen.

Inhaltsangabe

1 Einführung.- 2 Datenbeschreibung.- 3 Das univariate statische Mischungsverteilungsmodell.- 4 Dynamische Erweiterungen des univariaten Modells: Das ARV-Modell und ARCH-Modelle.- 5 Dynamische bivariate Mischungsverteilungsmodelle.- 6 Schlußbetrachtung und Ausblick.