Osnownoe wnimanie w ätoj knige udeleno primeneniü programmirowaniq celej (PC) w diwersifikacii fondowyh fondow. GP - äto metod optimizacii, kotoryj optimiziruet neskol'ko celej dlq polucheniq nailuchshego resheniq. Ya ob#qsnil matematicheskij sposob s pomosch'ü GP zarabotat' maximal'nuü godowuü pribyl' pri minimal'nom riske putem äxpertnoj diwersifikacii obschego fonda w akcii wybrannogo fondowogo indexa ili portfelq. V ätoj knige takzhe predstawlena prowerka rezul'tatow prognozirowaniq putem srawneniq s fakticheskimi rezul'tatami. Jexperimental'naq rabota prowoditsq s odnim iz luchshih fondowyh indexow indijskogo fondowogo rynka pod nazwaniem BSE SENSEX ot Bombejskoj fondowoj birzhi (BSE). Jeta kniga pomozhet mnogim studentam i issledowatelqm w izuchenii woprosow optimizacii portfelq.
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