Problemas na Optimização de Portfólios de Ações e Medidas de Risco
Análise no Mercado de Capitais Português
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O presente trabalho estudou de que forma o risco inerente ao comportamento dos rendimentos das ações interfere com o problema da construção otimizada de carteiras de ações. O estudo mostrou que se o risco for bem maior que o previsto pela distribuição normal, uma otimização das carteiras terá implicitamente que conter mais ações (ativos) que o previsto inicialmente pelo modelo de Markowitz. Os recentes acontecimentos das crises de 2007/2009 com o sub-prime e com a crise das dívidas soberanas (2010/2013), mostraram que os resultados aqui encontrados em 2002 são muito importantes ...
O presente trabalho estudou de que forma o risco inerente ao comportamento dos rendimentos das ações interfere com o problema da construção otimizada de carteiras de ações. O estudo mostrou que se o risco for bem maior que o previsto pela distribuição normal, uma otimização das carteiras terá implicitamente que conter mais ações (ativos) que o previsto inicialmente pelo modelo de Markowitz. Os recentes acontecimentos das crises de 2007/2009 com o sub-prime e com a crise das dívidas soberanas (2010/2013), mostraram que os resultados aqui encontrados em 2002 são muito importantes e pertinentes, alertando os investidores para uma política racional de construção das suas carteiras de investimento (aqui trabalhadas para o mercado acionista mas que se podem obviamente adaptar para toda a questão da gestão de patrimónios).
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