Procedimiento autorregresivo vectorial bayesiano para predecir la economía suiza
Metodología BVAR para la previsión del crecimiento del PIB real y la inflación en Suiza a partir de los precios de los activos
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Este libro adopta una metodología de previsión del crecimiento del PIB real y de la inflación en Suiza. Introducido por Litterman (1986), este estudio construye modelos de previsión para la economía suiza. En primer lugar, se calculan modelos con retardo autodistribuido (ARDL), a los que sigue el marco de los modelos bayesianos. Los modelos autorregresivos vectoriales bayesianos (BVAR) se basan en gran medida en el marco VAR, pero permiten explotar mejor toda la información disponible. Utilizando los datos de 1980, se han calculado previsiones fuera de muestra de 2000 a 2014. Proponiendo...
Este libro adopta una metodología de previsión del crecimiento del PIB real y de la inflación en Suiza. Introducido por Litterman (1986), este estudio construye modelos de previsión para la economía suiza. En primer lugar, se calculan modelos con retardo autodistribuido (ARDL), a los que sigue el marco de los modelos bayesianos. Los modelos autorregresivos vectoriales bayesianos (BVAR) se basan en gran medida en el marco VAR, pero permiten explotar mejor toda la información disponible. Utilizando los datos de 1980, se han calculado previsiones fuera de muestra de 2000 a 2014. Proponiendo cuatro categorías en las que se agrupan las variables, este estudio constata que los modelos VAR bayesianos mejoran los errores de previsión, principalmente para la inflación. Se realiza una ampliación del modelo utilizando datos extranjeros, lo que reduce aún más los errores de previsión. Se observa que los precios de los activos contienen información valiosa para predecir el PIB real y, sobre todo, el crecimiento de la inflación. Sin embargo, los BVAR no pueden sustituir a un método estructural completo para el análisis de las políticas económicas. No obstante, estos modelos tienden a producir buenas previsiones y, por lo tanto, deberían utilizarse como modelos complementarios de previsión de referencia para el Banco Nacional Suizo.
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