Processus Aleatoires a Deux Indices

Colloque E.N.S.T. - C.N.E.T., Paris 1980
Herausgegeben:Korezlioglu, H.; Mazziotto, G.; Szpirglas, J.

• Broschiertes Buch

Produktdetails

• Lecture Notes in Mathematics 863
• Verlag: Springer / Springer Berlin Heidelberg / Springer, Berlin
• Artikelnr. des Verlages: 978-3-540-10832-0
• 1981
• Seitenzahl: 288
• Erscheinungstermin: 1. Juni 1981
• Englisch, Französisch
• Abmessung: 235mm x 155mm x 16mm
• Gewicht: 603g
• ISBN-13: 9783540108320
• ISBN-10: 3540108327
• Artikelnr.: 23574616

Inhaltsangabe

Theorie elementaire des processus a deux indices.- Limites "quadrantales" des martingales.- Convergence and regularity of strong submartingales.- Discontinuites des processus croissants et martingales a variation integrable.- Sur les discontinuites d'un processus cad-lag a deux indices.- Regularite des martingales a deux indices et inegalites de normes.- Inegalites de Burkholder pour martingales indexees par ? × ?.- Martingales a variation independante du chemin.- Some remarks on integration with respect to weak martingales.- On the decomposition and integration of two-parameter stochastic processes.- Optional increasing paths.- The conditional independence property in filtrations associated to stopping lines.- Identification et estimation de semi-martingales representables par rapport a un brownien a un indice double.- Stochastic calculus for a two parameter jump process.- Une propriete markovienne et diffusions associees.