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Ist es einzig und alleine der Zufall, der die Aktienm¿te determiniert? Die Hypothese der Zuf¿igkeit von Aktienkursbewegungen galt lange als fixes und undiskutierbares Dogma in der Finanzwelt. Man argumentierte: \"W¿ der Markt kein Random Walk, k¿nnte man enorme Arbitragegesch¿e t¿gen, was somit den Markt wieder in ein Gleichgewicht der Zuf¿igkeit man¿vrieren w¿rde.\" Ratios, technische Aktienanalysemethoden und andere Indikatoren d¿rften - wenn alles dem Zufall unterliegt - somit keine Aussage liefern k¿nnen. Investmentbanken und Asset-Manager verwenden diese Ratios aber schon seit Jahrzehnten (offenbar mit Erfolg). Weicht hier die Theorie von der Praxis ab? Wenn ja, kann der Investor aus diesem Wissen Profit schlagen? Und welche Indikatoren eignen sich zum Aufbau von Hedgestrategien, die signifikant ¿ber einer zuf¿igen Aktienauswahl liegen? Der Autor weist einen Weg von den Grundlagen der Finanzwissenschaften hin zur Finanzmathematik, informiert ¿ber stochastische Anomalien im Kapitalmarkt sowie deren Quantifizierung, und aufbauend darauf entwickelt er eine einfach nachvollziehbare Hedgestrategie.