Regimewechselmodelle

Mit einer empirischen Untersuchung von Wechselkursen im Europäischen Währungssystem
Mitarbeit:Knüpling, Frieder

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Regimewechselmodelle, insbesondere Schwellen- und Markov-Modelle, stehen seit Anfang der 90er Jahre im Zentrum zahlreicher ökonometrischer Untersuchungen. Frieder Knüpling stellt die wichtigsten Eigenschaften dieser Modelltypen aus statistischer und ökonometrischer Sicht dar und erläutert die relevanten Schätz-, Test- und Prognoseverfahren. Dabei geht der Autor auf die Weiterentwicklung der Testtheorie ein und präsentiert neue Ansätze und Simulationen der relevanten Teststatistiken.

Produktdetails

• Gabler Edition Wissenschaft
• Verlag: Deutscher Universitätsverlag
• Artikelnr. des Verlages: 85011407, 978-3-8244-7039-6
• 1999
• Seitenzahl: 172
• Erscheinungstermin: 29. November 1999
• Deutsch
• Abmessung: 210mm x 148mm x 10mm
• Gewicht: 232g
• ISBN-13: 9783824470396
• ISBN-10: 382447039X
• Artikelnr.: 40758531

Autorenporträt

Dr. Frieder Knüpling war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Universität Freiburg i. Br.

Inhaltsangabe

Aufarbeitung des in den 90er Jahren ausgebauten Methodenapparates für Regimewechselmodelle - Veranschaulichung durch Untersuchungen von Renditeverteilungen sowie der Kaufkraftparitätentheorie anhand der Wechselkurse zwischen DM und Französischem Franc bzw. Niederländischem Gulden - Empirische Studien von EWS-Wechselkursen.