Andere Kunden interessierten sich auch für
![Long Term Return Reversals in the Tokyo Stock Exchange]( "Long Term Return Reversals in the Tokyo Stock Exchange")
Long Term Return Reversals in the Tokyo Stock Exchange22,99 €![L'éthique des affaires, une stratégie pour la durabilité à long terme]( "L'éthique des affaires, une stratégie pour la durabilité à long terme")
L'éthique des affaires, une stratégie pour la durabilité à long terme44,99 €![Excellence en matière de modélisation financière]( "Excellence en matière de modélisation financière")
Excellence en matière de modélisation financière48,99 €![Une étude sur l'impact des déterminants de la politique de dividende des sociétés cotées en bourse]( "Une étude sur l'impact des déterminants de la politique de dividende des sociétés cotées en bourse")
Une étude sur l'impact des déterminants de la politique de dividende des sociétés cotées en bourse23,99 €![Déterminants de la performance des fonds communs de placement au Pakistan]( "Déterminants de la performance des fonds communs de placement au Pakistan")
Déterminants de la performance des fonds communs de placement au Pakistan26,99 €![Bourse américaine par rapport à la bourse indienne de certaines sociétés informatiques]( "Bourse américaine par rapport à la bourse indienne de certaines sociétés informatiques")
Bourse américaine par rapport à la bourse indienne de certaines sociétés informatiques51,99 €![Une faisabilité de la bourse du pétrole en Inde]( "Une faisabilité de la bourse du pétrole en Inde")
Une faisabilité de la bourse du pétrole en Inde23,99 €
En utilisant des données japonaises, cette étude fournit un test direct de l'hypothèse de surréaction du marché boursier proposée par DeBondt et Thaler (1985). L'une des implications les plus intéressantes liées à la perception d'une réaction excessive des investisseurs sur un marché est la possibilité de réaliser des profits d'arbitrage en négociant des titres avant la correction qui s'ensuit. L'implication académique la plus importante des enquêtes est la connaissance plus approfondie qu'elles peuvent fournir du processus de génération des rendements des titres. Étant donné que cette étude examine comment les rendements des actions s'écartent anormalement des rendements attendus à l'équilibre et dans quelle mesure ils sont liés aux rendements passés sur des intervalles de temps relativement longs, elle teste indirectement la prévisibilité des rendements des actions à partir des rendements ex post. Par conséquent, cette étude peut être classée dans la catégorie générale des études sur les marchés efficients. D'autre part, de nombreux chercheurs sur la surréaction des marchés boursiers ont cherché une régularité empirique qui ne peut être expliquée par les modèles existants d'évaluation des actifs. Par conséquent, les études de cette nature peuvent également être classées dans la recherche de preuves anormales. En outre, cette étude est associée aux modèles d'évaluation de l'équilibre.