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Utilizando datos japoneses, este estudio proporciona una prueba directa de la hipótesis de sobrerreacción bursátil propuesta por DeBondt y Thaler (1985). Una de las implicaciones más interesantes de percibir la sobrerreacción de los inversores en cualquier mercado es la posibilidad de obtener beneficios de arbitraje negociando valores antes de la corrección posterior. La implicación académica más importante de las investigaciones son los conocimientos más profundos que pueden aportar sobre el proceso de generación de rendimientos de los valores. Dado que esta investigación examina cómo los rendimientos de las acciones se apartan anormalmente de los rendimientos esperados de equilibrio y en qué medida están relacionados con los rendimientos pasados durante intervalos de tiempo relativamente largos, pone a prueba indirectamente la previsibilidad de los rendimientos de las acciones a partir de los rendimientos ex-post. Por lo tanto, este estudio puede incluirse en la categoría general de estudios sobre mercados eficientes. Por otra parte, muchos investigadores sobre la sobrerreacción bursátil han buscado una regularidad empírica que no pueden explicar los modelos existentes de fijación de precios de los activos. Por lo tanto, los estudios de esta naturaleza también pueden clasificarse en la investigación sobre pruebas anómalas. Además, este estudio tiene asociación con los modelos de fijación de precios de equilibrio.
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