RISCO SISTEMÁTICO E ESTRUTURA DE CAPITAL NO CONTEXTO DA ÁFRICA OCIDENTAL - Ndiaye, Bara
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Este livro é baseado em pesquisas aplicadas em empresas listadas na bolsa de valores do Gana e foca na análise da ligação entre a estrutura de capital e o nível de risco de mercado.A conclusão é que uma aplicação directa de certos modelos financeiros aos dados dos mercados bolsistas emergentes em geral e dos mercados da África Ocidental em particular, pode causar um enviesamento nos resultados obtidos. Na verdade, essas trocas são conhecidas por serem ineficientes e ilíquidas com um número limitado de empresas cotadas. Estas particularidades diferenciam-nos então fortemente dos grandes…mehr

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Produktbeschreibung
Este livro é baseado em pesquisas aplicadas em empresas listadas na bolsa de valores do Gana e foca na análise da ligação entre a estrutura de capital e o nível de risco de mercado.A conclusão é que uma aplicação directa de certos modelos financeiros aos dados dos mercados bolsistas emergentes em geral e dos mercados da África Ocidental em particular, pode causar um enviesamento nos resultados obtidos. Na verdade, essas trocas são conhecidas por serem ineficientes e ilíquidas com um número limitado de empresas cotadas. Estas particularidades diferenciam-nos então fortemente dos grandes mercados financeiros como a NYSE, a partir dos quais a maioria dos modelos utilizados em finanças são criados e testados.Com isto em mente, consideramos necessário rever a ligação entre o coeficiente de risco sistemático (beta) e a estrutura de capital numa bolsa de valores da África Ocidental, como a Bolsa de Valores de Gana (GSE).
Autorenporträt
El Sr. Bara NDIAYE es un estudiante de doctorado en ciencias de la gestión especializado en finanzas en la UFR SEG de la Universidad Gaston Berger de Saint-Louis en Senegal.También es profesor titulado de técnicas de gestión cuantitativa (TQG) en el Lycée Technique Professionnel de Fatick (Senegal) y miembro del laboratorio SERGe.