Claudia Cottin, Sebastian Döhler, Jan-Philipp Schmidt

Risikoanalyse

Modellierung, Beurteilung und Management von Risiken mit Praxisbeispielen

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Dieses Lehrbuch stellt mathematische Methoden der Risikomodellierung und -analyse anwendungsorientiert dar. Finanz- und versicherungsmathematische Aspekte werden hier gemeinsam behandelt, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verständnis für Zusammenhänge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her.

Das Buch wendet sich an Studierende der Wirtschaftsmathematik, der Wirtschaftswissenschaften und des Wirtschaftsingenieurwesens im Bachelor- und Master-Studium sowie an Berufstätige in Banken, Versicherungen, Wirtschaftsunternehmen und Beratungsfirmen.

Für die 3. Auflage wurden Aktualisierungen und Korrekturen vorgenommen sowie gut 180 digitale Flashcards erstellt, mit denen das Verständnis der Buchinhalte via kostenfreier App oder direkt im Browser überprüft werden kann.

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Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Bundle, bestehend aus einem Buch und einem digitalen Mehrwert.
Deshalb wird dieses Produkt auf der Rechnung mit 19% MwSt ausgewiesen.

Produktdetails

• Studienbücher Wirtschaftsmathematik
• Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden / Springer Spektrum / Springer, Berlin
• Artikelnr. des Verlages: 89260997, 978-3-658-46106-5
• 3. Aufl.
• Seitenzahl: 458
• Erscheinungstermin: 20. Februar 2025
• Deutsch
• Abmessung: 240mm x 168mm
• ISBN-13: 9783658461065
• ISBN-10: 3658461063
• Artikelnr.: 71648060

Autorenporträt

Prof. Dr. Claudia Cottin ist Aktuarin DAV. Sie lehrt am Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik der Hochschule Bielefeld (HSBI). Prof. Dr. Sebastian Döhler lehrt am Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften der Hochschule Darmstadt. Prof. Dr. Jan-Philipp Schmidt ist Aktuar DAV. Er lehrt am Institut für Versicherungswesen der Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften der TH Köln.

Inhaltsangabe

Einführung.- Mathematische Modellierung von Risiken.- Risikokennzahlen und deren Anwendung.- Risikoentlastungsstrategien.- Abhängigkeitsmodellierung.- Auswahl und Überprüfung von Modellen.- Simulationsmethoden.