Robuste Schätzung von ARMA-Modellen unter Verwendung von robust geschätzten Autokovarianzen - Forster, Michael
Marktplatzangebote
Gebraucht bestellen
Ein Angebot für € 29,95 €
  • Broschiertes Buch

In den Wirtschaftswissenschaften treten empirische Daten häufig in Form von Zeitreihen auf. Für ihre statistische Analyse haben sich die von Box und Jenkins vorgeschlagenen ARMA-Modelle bewährt. In der Praxis können die Daten aber oft nur gestört beobachtet werden. Das Auftreten sog. Ausreißer beeinflußt die klassischen Methoden zur Zeitreihenanalyse derart, daß völlig unbrauchbare Ergebnisse resultieren. In dieser Arbeit werden nach einer Darstellung der klassischen Methoden und ihrer Beeinflussung durch Ausreißer zunächst die Möglichkeiten zur robusten Schätzung der Autokovarianzfunktion…mehr

Andere Kunden interessierten sich auch für
Produktbeschreibung
In den Wirtschaftswissenschaften treten empirische Daten häufig in Form von Zeitreihen auf. Für ihre statistische Analyse haben sich die von Box und Jenkins vorgeschlagenen ARMA-Modelle bewährt. In der Praxis können die Daten aber oft nur gestört beobachtet werden. Das Auftreten sog. Ausreißer beeinflußt die klassischen Methoden zur Zeitreihenanalyse derart, daß völlig unbrauchbare Ergebnisse resultieren. In dieser Arbeit werden nach einer Darstellung der klassischen Methoden und ihrer Beeinflussung durch Ausreißer zunächst die Möglichkeiten zur robusten Schätzung der Autokovarianzfunktion aufgezeigt. Diese bilden die Grundlage für ein Verfahren zur robusten Schätzung der Ordnung und der Koeffizienten von ARMA-Modellen. Die Brauchbarkeit dieses Verfahrens wird mit einer Monte-Carlo-Simulation und anhand empirischer Beispiele veranschaulicht.
Autorenporträt
Der Autor: Michael Forster wurde 1960 in Gelsenkirchen geboren und studierte Betriebswirtschaft an der Universität-GH-Essen. Nach seinem Diplom arbeitete er zunächst als Mitarbeiter im DFG-Projekt «Robuste Zeitreihenanalyse». Danach begann er seine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Statistik der Universität-GH-Essen, wo er 1993 promovierte.