Schätzung, Diagnose und Prognose nicht-linearer SETAR-Modelle
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Das Buch bietet eine ausführliche Beschreibung einer Klasse von Zeitreihenmodellen mit sehr allgemeinen dynamischen Verhaltensmustern. Besonderer Wert wird auf neue algorithmische Verfahren zur Schätzung, Diagnose und Prognose gelegt. Anhang ausführlicher Beweise wird gezeigt, daß diese Verfahren auch auf eine allgemeine Modell-Klasse, die sogenannten composite-treshold-Modelle erweitert werden können.