Andere Kunden interessierten sich auch für
![Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie]( "Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie")
Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie59,99 €![Das Informationsumfeld europäischer kapitalmarktorientierter Versicherungsunternehmen. Eine theoretische und empirische Untersuchung am Beispiel der freiwilligen Embedded-Value-Berichterstattung]( "Das Informationsumfeld europäischer kapitalmarktorientierter Versicherungsunternehmen. Eine theoretische und empirische Untersuchung am Beispiel der freiwilligen Embedded-Value-Berichterstattung")
Das Informationsumfeld europäischer kapitalmarktorientierter Versicherungsunternehmen. Eine theoretische und empirische Untersuchung am Beispiel der freiwilligen Embedded-Value-Berichterstattung67,80 €![Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection]( "Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection")
Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection49,99 €![Derivate im Portfoliomanagement]( "Derivate im Portfoliomanagement")
Derivate im Portfoliomanagement139,99 €![Modell zur Bewertung wohnwirtschaftlicher Immobilien-Portfolios unter Beachtung des Risikos]( "Modell zur Bewertung wohnwirtschaftlicher Immobilien-Portfolios unter Beachtung des Risikos")
Modell zur Bewertung wohnwirtschaftlicher Immobilien-Portfolios unter Beachtung des Risikos59,99 €![Investmentfonds - eine Branche positioniert sich]( "Investmentfonds - eine Branche positioniert sich")
Investmentfonds - eine Branche positioniert sich59,99 €![Portfolio-, Asset- und Property Management]( "Portfolio-, Asset- und Property Management")
Portfolio-, Asset- und Property Management59,90 €
Im vorliegenden Buch werden verschiedene Ansätze zur Schätzung der erwarteten Renditen für das Portfoliomanagement vorgestellt und weiterentwickelt. Zu Beginn werden die Schwächen der Markowitz-Portfoliotheorie aufgezeigt und hierfür der Begriff des Schätzfehlers eingeführt. Anschließend werden mehrere Alternativen vorgestellt, um Schätzfehler und ihre negativen Auswirkungen auf die Portfoliozusammenstellung zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund werden implizite Modelle auf Basis von Analystenschätzungen, Bayes¿sche Portfoliomodelle, der James-Stein Ansatz und die Resampled Efficiency näher untersucht und formaltheoretisch erarbeitet. Nachfolgend werden die Modelle in einer Kapitalmarktstudie bzw. in Simulationsstudien untersucht, um herauszufinden, welche der dargestellten Strategien sich für die Portfoliooptimierung eignet.