Sistemas de alerta rápida de crisis bancarias - Filippopoulou, Chryssanthi
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El objetivo del presente estudio es proponer un Sistema de Alerta Temprana de crisis bancarias en la Eurozona. Para ello, se utilizan datos de la Base de Datos Macroprudencial del Banco Central Europeo (BCE). En la primera parte del estudio se revisan los hitos de la literatura asociada a los Modelos de Alerta Temprana para crisis bancarias, centrándose en los estudios y métodos más importantes. Además, se establece el marco para el análisis empírico. En la segunda parte, se procede a una aplicación del método más extendido y popular utilizado en la literatura de Sistemas de Alerta Temprana,…mehr

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Produktbeschreibung
El objetivo del presente estudio es proponer un Sistema de Alerta Temprana de crisis bancarias en la Eurozona. Para ello, se utilizan datos de la Base de Datos Macroprudencial del Banco Central Europeo (BCE). En la primera parte del estudio se revisan los hitos de la literatura asociada a los Modelos de Alerta Temprana para crisis bancarias, centrándose en los estudios y métodos más importantes. Además, se establece el marco para el análisis empírico. En la segunda parte, se procede a una aplicación del método más extendido y popular utilizado en la literatura de Sistemas de Alerta Temprana, la regresión logística multivariante binaria. Esta parte concluye con una serie de pruebas de robustez y fuera de muestra de nuestro modelo. En la tercera parte, aplicamos un método más complejo de logit, el modelo logit multinomial, sobre nuestra muestra de datos inicial, empleando las mismas variables explicativas, pero teniendo en cuenta por separado las observaciones de crisis; un periodo que se caracteriza y analiza como "periodo de duración de la crisis" y que dura hasta que vuelven los periodos tranquilos. La mayoría de las pruebas de robustez de la parte anterior se repiten aquí.
Autorenporträt
Chryssanthi é um investigador pós-doutorado no campo da Banca e Finanças, no Departamento de Contabilidade e Finanças da Universidade de Economia e Negócios de Atenas. Tem sido Professora Adjunta de Banca e Finanças na Universidade do Pireu. Trabalha actualmente no Ministério Grego de Protecção do Cidadão.