Séminaire de Probabilités XVII 1981/82
Proceedings
Herausgegeben: Azema, J.; Yor, M.
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A transformation from prediction to past of an L2-stochastic process.- Applications du temps local aux equations differentielles stochastiques unidimensionnelles.- Strong existence, uniqueness and non-uniqueness in an equation involving local time.- An equation involving local time.- Stochastic integrals and progressive measurability ? An example.- Etude d?une equation differentielle stochastique avec temps local.- Une remarque sur les solutions faibles des equations differentielles stochastiques unidimensionnelles.- Sur l?equation stochastique de Tsirelson.- Le drap brownien comme limite en l...
A transformation from prediction to past of an L2-stochastic process.- Applications du temps local aux equations differentielles stochastiques unidimensionnelles.- Strong existence, uniqueness and non-uniqueness in an equation involving local time.- An equation involving local time.- Stochastic integrals and progressive measurability ? An example.- Etude d?une equation differentielle stochastique avec temps local.- Une remarque sur les solutions faibles des equations differentielles stochastiques unidimensionnelles.- Sur l?equation stochastique de Tsirelson.- Le drap brownien comme limite en loi de temps locaux lineaires.- A local time inequality for martingales.- Sur certaines inegalités de theorie des martingales.- Sur un theoreme de Kazamaki-Sekiguchi.- Sur les fonctions holomorphes a valeurs dans l?espace des martingales locales.- Majorations dans Lp du type Metivier-Pellaumail pour les semimartingales.- Clacul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : Existence d?une densite dans le cas unidimensionnel.- Un exemple en theorie des flots stochastiques.- Sur les martingales locales continues indexées par ]0, ?[.- Sur la convergence des semimartingales continues dans ?n et des martingales dans une variete.- Note sur l?exposé precedent.- Le theoreme de convergence des martingales dans les varietes riemanniennes.- Rolling with ?slipping? : I.- Girsanov type formula for a lie group valued brownian motion.- ??-invariant measures.- Skorokhod imbedding via stochastic integrals.- On the azema-yor stopping time.- Le probleme de Skorokhod sur IR: une approche avec le temps local.- Note on the central limit theorem for stationary processes.- Random walks on finite groups and rapidly mixing markov chains.- Variation des processus mesurables.- Sur un theoreme de talagrand.- La classe des semimartingales qui permettent d?integrer les processus optionnels.- Desintegration reguliere de mesure sans conditions habituelles.- Some remarks on single jump processes.- The representation of poisson functionals.- Petites perturbations de systemes dynamiques avec reflexion.- Sur la contiguite relative de deux suites de mesures Complements.- Une remarque sur la convergence des martingales a deux indices.- Arret par regions de {Sn/?n?, n?N 2}.- Differents types de martingales a deux indices.- Regularite a droite des surmartingales a deux indices et theoreme d?arret.- Central limit problem and invariance principles on banach spaces.- Une remarque sur les processus gaussiens definissant des mesures L2.- Processus canoniquement mesurables (ou : doob avait raison).- Sur un type de convergence intermédiaire entre la convergence en loi et la convergence en probabilité.
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