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Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Universität Mannheim (Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft), Veranstaltung: Ausgewählte Fragen des Versicherungsmanagements, Sprache: Deutsch, Abstract: Mit Solvency II vollzieht sich ein Quantensprung in der europäischen Aufsicht von Versicherungsunternehmen. Die unzureichenden Solvabilitätsvorschriften von Solvency I werden durch risikobasierte Kapitalanforderungen ersetzt. Teil der Solvency II Regelungen sind die Anforderungen an das Solvenzkapital sowie an das Mindestkapital. Im Rahmen der Umsetzung von Solvency II testete EIOPA durch quantitative Auswirkungsstudien (QIS) schwerpunktmäßig die Angemessenheit des Standardmodells zur Berechnung der Kapitalanforderung. Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht die Modellierung des Kontrahentenausfallrisikos. Dieses Risiko ergibt sich beispielsweise aus der Beziehung zwischen Erstversicherer und Rückversicherer, wobei der Erstversicherer einen bestimmten Teil seiner Risiken auf den Rückversicherer transferiert. Weil die Gefahr eines Ausfalls des Rückversicherers besteht, muss der Erstversicherer Kapital für dieses Risiko vorhalten. Da die Modellierung des Ausfallrisikos unter Solvency II methodisch auf die Modellierung des Kreditrisikos zurückgeht, erfolgt zunächst ein kurzer Überblick über die Grundmodelle der Kreditrisikomodellierung. Anschließend wird der Aufbau der Solvency II Regulierung, die Notwendigkeit der Solvenzbilanz sowie das Konzept der Solvenzkapitalanforderung erläutert. Das Modul zur Bestimmung der Kapitalunterlegung von Kontrahentenausfallrisiken unter Solvency II wurde im Laufe der fünf bisherigen Auswirkungsstudien kontinuierlich weiterentwickelt und an die praktische Handhabbarkeit sowie an Finanzmarktkonditionen angepasst. Dabei ergaben sich zum Teil deutliche Unterschiede in der Modellierung. Vor diesem Hintergrund wird der in European Commission (2010) dokumentierte aktuelle Stand des Kontrahentenausfallrisiko-Moduls5, welches auf Berg (2008) zurückgeht, detailliert vorgestellt und anschließend diskutiert. Hierbei wird insbesondere auf die Modellierung des Portfolioverlustes sowie auf die Berechnung der Kapitalanforderung für Ausfallrisiken eingegangen. Dabei wird das Ziel verfolgt, dem Leser die Komplexität der versicherungsmathematischen Berechnungen prägnant zu erklären und die Notwendigkeit des gewählten Modells zu verdeutlichen. Im Rahmen des vierten Kapitels wird das Kontrahentenausfallrisiko-Modul in die vorgestellten Kreditrisikomodelle eingeordnet. Des Weiteren werden die Unterschiede zwischen der vierten und fünften quantitativen Auswirkungsstudie qualitativ und quantitativ analysiert und auf Schwächen des Modells hingewiesen.
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