Stefan Tappe

Stochastische partielle Differentialgleichungen

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Dieses essential bietet eine prägnante und gute verständliche Einführung in die Theorie der stochastischen partiellen Differentialgleichungen. Wir werden die dafür benötigten mathematischen Hilfsmittel wie das Bochner-Integral, das Itô-Integral und die Itô-Formel kennenlernen. Anschließend werden wir die relevanten Lösungskonzepte besprechen, Existenz- und Eindeutigkeitsresultate präsentieren und diese anhand von Anwendungsbeispielen erläutern.

Produktdetails

• Essentials
• Verlag: Springer Berlin Heidelberg / Springer Spektrum / Springer, Berlin
• Artikelnr. des Verlages: 89268449, 978-3-662-68348-4
• 1. Aufl. 2023
• Seitenzahl: 68
• Erscheinungstermin: 29. Dezember 2023
• Deutsch
• Abmessung: 210mm x 148mm x 5mm
• Gewicht: 102g
• ISBN-13: 9783662683484
• ISBN-10: 3662683482
• Artikelnr.: 69068527

Autorenporträt

Dr. Stefan Tappe vertritt aktuell eine Professur für Stochastik an der Bergischen Universität Wuppertal. Im Anschluss daran wird er auf seine DFG-Stelle an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zurückkehren. Seine Forschungsschwerpunkte liegen vor allem in dem Gebiet der stochastischen Analysis und der Finanzmathematik. 

Inhaltsangabe

Einleitung.- Zufallsvariablen in unendlicher Dimension.- Stochastische Prozesse in unendlicher Dimension.- Stochastische partielle Differentialgleichungen.- Lineare Operatoren.- Weitere Hilfsresultate