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L'essenza delle diverse strategie contrarian, che sono state sostenute e utilizzate dagli operatori per molti anni, si basa sul presupposto che il mercato azionario ha la tendenza a reagire in modo eccessivo. In altre parole, i prezzi delle azioni riflettono le informazioni disponibili, tendendo a salire in modo anomalo o a scendere in modo irragionevole. Alcuni ricercatori, tuttavia, sostengono che questo fenomeno potrebbe essere il risultato combinato della stagionalità e dell'effetto delle dimensioni delle imprese. In questo lavoro ho analizzato le strategie di investimento contrarian a breve termine nella Borsa di Chittagong utilizzando i dati mensili di tutti i titoli quotati nel periodo 2000-2003. I risultati empirici dimostrano che le strategie contrarian nel CSE non sono così potenti come in altri mercati azionari.