Frieder Meyer-Bullerdiek

Strategien zur Steuerung von Aktienkursrisiken

Ein theoretischer und empirischer Vergleich von Minimum-Varianz-Portfolio-Strategie und TIPP-Strategie (Time-Invariant Portfolio Protection-Strategie)

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Produktbeschreibung

Zur Steuerung von Aktienkursrisiken sind Strategien entwickelt worden, die zur Verringerung des Risikos von Aktienportfolios beitragen können - bei gleichzeitiger Wahrung der Chance auf Aktienkursgewinne. Dazu zählen u. a. die Minimum-Varianz-Portfolio-Strategie (MVP-Strategie) und Portfolio Insurance-Strategien. Zu letzteren gehört die Time-Invariant Portfolio Protection-Strategie (TIPP-Strategie), eine Weiterentwicklung der bekannteren Constant Proportion Portfolio Insurance-Strategie (CPPI-Strategie). Gegenstand dieser Untersuchung ist die theoretische Analyse und empirische Überprüfung der MVP- und der TIPP-Strategie. Dabei werden die empirischen Untersuchungen für unterschiedliche Perioden vorgenommen, die verschiedene Marktentwicklungen umfassen. Die jeweiligen Ergebnisse werden mit Hilfe ausgewählter Performancekennzahlen miteinander verglichen.

Produktdetails

• Bank- und Finanzwirtschaft 8
• Verlag: Peter Lang
• Artikelnr. des Verlages: 262159
• Seitenzahl: 152
• Erscheinungstermin: 24. Oktober 2011
• Deutsch
• Abmessung: 216mm x 153mm x 12mm
• Gewicht: 300g
• ISBN-13: 9783631621592
• ISBN-10: 3631621590
• Artikelnr.: 34098635

Autorenporträt

Frieder Meyer-Bullerdiek ist Professor für die Lehrgebiete Bankmanagement und Asset Management an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfsburg. Vor seiner Berufung im Jahr 1997 war er bei einer Bank in Frankfurt in den Bereichen Capital Markets und Anlage-Management tätig. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf den Gebieten Portfoliomanagement und Risikomanagement.

Inhaltsangabe

Inhalt: Bestimmung des Aktienkursrisikos - Maßnahmen zur Steuerung von Aktienkursrisiken - Performancemessung von Risikoabsicherungsstrategien - Minimum-Varianz-Portfolio (MVP) - Time-Invariant Portfolio Protection (TIPP) - Theoretischer Vergleich und empirische Analyse von MVP- und TIPP-Strategie.