Stratégies de momentum et Bourse de Karachi - Khan, Sher;Siddiqui, Muhammad Fahad;Khan, Shakir Ullah
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Les stratégies de momentum sont généralement acceptées dans le monde entier pour mesurer l'effet de momentum sur les marchés internationaux des capitaux. L'objectif de cette étude est d'étudier l'effet de momentum à la bourse de Karachi en prenant le modèle CAPM comme hypothèse de momentum de l'investisseur. Cette étude a analysé 16 stratégies de momentum basées sur des techniques de rééquilibrage partiel, de Docile et de pondération égale. Les rendements des portefeuilles à coût nul ont été positifs dans quatre des 16 stratégies. En outre, une tendance à la baisse des pertes a été observée…mehr

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Produktbeschreibung
Les stratégies de momentum sont généralement acceptées dans le monde entier pour mesurer l'effet de momentum sur les marchés internationaux des capitaux. L'objectif de cette étude est d'étudier l'effet de momentum à la bourse de Karachi en prenant le modèle CAPM comme hypothèse de momentum de l'investisseur. Cette étude a analysé 16 stratégies de momentum basées sur des techniques de rééquilibrage partiel, de Docile et de pondération égale. Les rendements des portefeuilles à coût nul ont été positifs dans quatre des 16 stratégies. En outre, une tendance à la baisse des pertes a été observée dans 14 stratégies. Notre analyse a confirmé que le portefeuille des perdants est le seul à produire des bénéfices dans nos portefeuilles à coût zéro. Cette étude a conclu que les entreprises du portefeuille des gagnants et des gagnants moins les perdants du KSE ne suivent pas l'effet de momentum alors que les entreprises du portefeuille des perdants du KSE suivent l'effet de momentum. Cette étude a conclu et trouvé un effet momentum faible mais significatif à la bourse de Karachi. Une autre possibilité d'effet momentum existe au KSE si l'échantillon est élargi et utilise les données quotidiennes des sociétés cotées à l'indice KSE-100.
Autorenporträt
Sher Khan --Qualifications : MS (Management Sciences)in Finance, Institute of Business and Management Sciences, The University of Agriculture Peshawar, kpk-Pakistan --MBA(Finance) from Institute of Management Sciences Peshawar Pakistan ) Nationalité : Pakistanais.