Swaps and Other Derivatives - Flavell, Richard
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Dieses Buch beschäftigt sich mit der Preisgestaltung und Absicherung von Swapgeschäften. Es erklärt, wie verschiedene Modelle in der Praxis funktionieren und wie man sie erstellen kann. Darüber hinaus wird auch auf Optionen und Zinsswaps eingegangen, denn sie werden häufig zusammen gehandelt. "Swaps and Other Investments" diskutiert die neuesten Swapvarianten, wie z.B. Kreditswaps, Waren- und Aktienswaps. Die Begleit-CD enthält eine Fülle von Übungsaufgaben und Simulationen sowie Excel Spreadsheets, mit denen der Leser eigene Spreadsheet Modelle simulieren und erstellen kann.
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Produktbeschreibung
Dieses Buch beschäftigt sich mit der Preisgestaltung und Absicherung von Swapgeschäften. Es erklärt, wie verschiedene Modelle in der Praxis funktionieren und wie man sie erstellen kann. Darüber hinaus wird auch auf Optionen und Zinsswaps eingegangen, denn sie werden häufig zusammen gehandelt. "Swaps and Other Investments" diskutiert die neuesten Swapvarianten, wie z.B. Kreditswaps, Waren- und Aktienswaps. Die Begleit-CD enthält eine Fülle von Übungsaufgaben und Simulationen sowie Excel Spreadsheets, mit denen der Leser eigene Spreadsheet Modelle simulieren und erstellen kann.

Swaps and Other Instruments focuses on the pricing and hedging of swaps, showing how various models work in practice and how they can be built. The book also covers options and interest rates as they relate to swaps, as they are often traded together. The book will include coverage of all the latest swaps including credit, commodity and equity swaps. Exercises and simulations are also provided on an accompanying CD ROM, including Excel spreadsheets enabling the reader to simulate and build their own spreadsheet models.

Preface and Acknowledgements.

Introduction.

Short-term Interest Rate Swaps.

Generic Interest Rate Swaps.

The Pricing and Valuation of Non-generic Swaps.

More Complex Swaps.

Cross-currency Swaps.

Interest Rate OTC Options.

Traditional Market Risk Management.

Imperfect Risk Management.

Index.
Autorenporträt
RICHARD FLAVELL has spent 15 years of varying experiences as a financial engineer for ANZ Merchant Bank in London, as a trainer and consultant to banks world-wide, and as Director of Financial Engineering at Lombard Risk Systems responsible for all the mathematics in the various pricing and risk management systems.