Rassmatriwaetsq äffektiwnost' rynka i swqzi mezhdu dinamikoj finansowogo rynka i iTraxx Europe na fondowyh rynkah stran Jugo-Vostochnoj Ewropy (JuVE). Takim obrazom, dannoe issledowanie naprawleno na to, chtoby otwetit', suschestwuet li raznica mezhdu pokazatelqmi fondowogo rynka razwityh i razwiwaüschihsq rynkow kapitala JuVE. V rabote ispol'zuütsq model' GARCH, test prichinnosti Grejndzhera i korrelqcionnyj analiz. My ispol'zuem dohodnost' iTraxx Europe i dnewnuü dohodnost' pqti indexow fondowyh rynkow stran JuVE - Bolgarii, Horwatii, Slowenii, Turcii i Rumynii za period posle finansowogo krizisa 2008 goda. Rezul'taty pokazywaüt, chto rynki kapitala stran JuVE, za isklücheniem Bolgarii i Slowenii, ne qwlqütsq äffektiwnymi w kontexte gipotezy äffektiwnogo rynka (EMH). Bolee togo, iTraxx Europe wliqet na dinamiku fondowyh indexow stran JuVE. Analiz pokazywaet, chto Itraxx Europe okazywaet wliqnie na dohodnost' fondowogo rynka, pri ätom prichinno-sledstwennye swqzi mezhdu dohodnost'ü fondowogo rynka i iTraxx Europe menee znachimy.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno