Systematische Risikofaktoren für Aktienrenditen nach der Finanzkrise - Trinh, Vu Quang;Karki, Dipesh;Ghimire, Binam
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"Tu einfach, was du willst, bevor es zu spät ist". Das Buch behandelt das grundlegende Wissen über Fama und das französische Drei-Faktoren-Modell im Vergleich zum Capital Assets Pricing Model (CAPM). Es liefert auch empirische Belege für die Anwendung dieser Modelle an der London Stock Exchange, Vereinigtes Königreich. Es ist sehr einfach und leicht verständlich geschrieben. Wir glauben, dass der Inhalt des Buches für Studenten, Forscher und Investoren sehr hilfreich ist, um das relevante Verständnis zu erlangen. Wir hatten große Schwierigkeiten, uns dieses Wissen anzueignen, und hoffen daher…mehr

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Produktbeschreibung
"Tu einfach, was du willst, bevor es zu spät ist". Das Buch behandelt das grundlegende Wissen über Fama und das französische Drei-Faktoren-Modell im Vergleich zum Capital Assets Pricing Model (CAPM). Es liefert auch empirische Belege für die Anwendung dieser Modelle an der London Stock Exchange, Vereinigtes Königreich. Es ist sehr einfach und leicht verständlich geschrieben. Wir glauben, dass der Inhalt des Buches für Studenten, Forscher und Investoren sehr hilfreich ist, um das relevante Verständnis zu erlangen. Wir hatten große Schwierigkeiten, uns dieses Wissen anzueignen, und hoffen daher sehr, dass unser Buch für alle, die sich für Investitionen und Aktienmärkte interessieren, zu einem treuen Begleiter wird.
Autorenporträt
Vu Quang Trinh ¿ Doktorand, Dozent für Finanzwesen an der Newcastle Universität (Vereinigtes Königreich). Abschluss mit Auszeichnung an der Universität Northumbria (Vereinigtes Königreich) mit einem Abschluss im globalen Finanzmanagement und an der HCMC Wirtschaftsuniversität (Vietnam) mit einem Bachelor in Finanz- und Bankwesen. Forschungsschwerpunkte sind Unternehmensführung und Unternehmens.