27,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
  • Broschiertes Buch

Ksi¿¿ka ta opiera si¿ na badaniach stosowanych dotycz¿cych spó¿ek notowanych na gie¿dzie w Ghanie i skupia si¿ na analizie zwi¿zku mi¿dzy struktur¿ kapitäow¿ a poziomem ryzyka rynkowego.Stwierdzono, ¿e bezpo¿rednie zastosowanie niektórych modeli finansowych do danych z wschodz¿cych rynków gie¿dowych w ogóle, a w szczególno¿ci z rynków zachodnioafrykäskich, mo¿e spowodowä stronniczo¿¿ w uzyskiwanych wynikach. Rzeczywi¿cie, wiadomo, ¿e wymiany te s¿ nieefektywne i niep¿ynne w przypadku ograniczonej liczby spó¿ek gie¿dowych. Cechy te silnie odró¿niaj¿ je nast¿pnie od g¿ównych rynków finansowych,…mehr

Produktbeschreibung
Ksi¿¿ka ta opiera si¿ na badaniach stosowanych dotycz¿cych spó¿ek notowanych na gie¿dzie w Ghanie i skupia si¿ na analizie zwi¿zku mi¿dzy struktur¿ kapitäow¿ a poziomem ryzyka rynkowego.Stwierdzono, ¿e bezpo¿rednie zastosowanie niektórych modeli finansowych do danych z wschodz¿cych rynków gie¿dowych w ogóle, a w szczególno¿ci z rynków zachodnioafrykäskich, mo¿e spowodowä stronniczo¿¿ w uzyskiwanych wynikach. Rzeczywi¿cie, wiadomo, ¿e wymiany te s¿ nieefektywne i niep¿ynne w przypadku ograniczonej liczby spó¿ek gie¿dowych. Cechy te silnie odró¿niaj¿ je nast¿pnie od g¿ównych rynków finansowych, takich jak NYSE, z których tworzona i testowana jest wi¿kszo¿¿ modeli wykorzystywanych w finansach.Maj¿c to na uwadze, uwäamy za konieczne ponowne zbadanie zwi¿zku pomi¿dzy systematycznym wspó¿czynnikiem ryzyka (beta) a struktur¿ kapitäow¿ na gie¿dzie zachodnioafrykäskiej, takiej jak Ghana Stock Exchange (GSE).
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Autorenporträt
El Sr. Bara NDIAYE es un estudiante de doctorado en ciencias de la gestión especializado en finanzas en la UFR SEG de la Universidad Gaston Berger de Saint-Louis en Senegal.También es profesor titulado de técnicas de gestión cuantitativa (TQG) en el Lycée Technique Professionnel de Fatick (Senegal) y miembro del laboratorio SERGe.