Système bancaire islamique et conventionnel: résilience et dépendance
Dépendance entre système bancaire islamique et conventionnel: implication pour la gestion de portefeuille
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Certains faits stylisés caractérisent les rendements des séries financières. En effet, la distribution des rendements est non gaussienne, asymétrique ayant des queues épaisses. En outre, la structure de dépendance entre ces séries est non linéaire et la volatilité présente une mémoire longue. Le présent livre consiste à vérifier si la contagion explique la dynamique de la volatilité des banques islamiques durant la dernière crise financière internationale. Les objectifs visés par notre travail de recherche consistent à vérifier, en premier lieu, si les banques islamiques s...
Certains faits stylisés caractérisent les rendements des séries financières. En effet, la distribution des rendements est non gaussienne, asymétrique ayant des queues épaisses. En outre, la structure de dépendance entre ces séries est non linéaire et la volatilité présente une mémoire longue. Le présent livre consiste à vérifier si la contagion explique la dynamique de la volatilité des banques islamiques durant la dernière crise financière internationale. Les objectifs visés par notre travail de recherche consistent à vérifier, en premier lieu, si les banques islamiques sont plus résilientes que les banques conventionnelles face à la dernière crise financière internationale de 2008 et à tester, en deuxième lieu, si la contagion explique la dynamique de la volatilité des rendements des banques islamiques durant ladite crise. Les modèles FIEGARCH, EVT et la théorie des copules ont été proposés comme des techniques pouvant résoudre les problèmes causés par l'existence de ces faits stylisés. L'étude empirique est basée sur des rendements journaliers de 29 banques islamiques et 102 banques conventionnelles réparties sur douze pays sur une période allant du 15/06/2006 au 15/05/2013.
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