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En su forma más simplista, la Teoría Moderna de Carteras asume que los inversores son racionales, que los mercados son inherentemente eficientes y que la rentabilidad puede incrementarse asumiendo un riesgo adicional. El proceso de optimización de la cartera requiere un amplio conjunto de datos y múltiples pasos de cálculo. Por el contrario, el Value Investing rechaza estos supuestos. Hace hincapié en los factores psicológicos y emocionales que impulsan los mercados y considera que un inversor debe ser compensado por el esfuerzo inteligente que está dispuesto a dedicar a la gestión de sus inversiones. En lugar de ser compensado por el riesgo, el inversor debe evitarlo empleando un margen de seguridad. En este libro, los autores examinan un método de ponderación de carteras que utiliza el margen de seguridad en un intento de superar las complejidades e inconvenientes de un modelo de optimización de la media-varianza.
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