The LIBOR Market Model in Practice
156,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
01.01.2007
Verlag
John Wiley & SonsSeitenzahl
296
Maße (L/B/H)
25/17,5/2,1 cm
Gewicht
699 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Englisch
ISBN
978-0-470-01443-1
This book provides a full practitioner's approach to the LIBOR Market Model. It adopts the specific language of a quantitative analyst to the largest possible level and is one of first books on the subject written entirely by quants. The book is divided into three parts - theory, calibration and simulation. New and important issues are covered, such as various drift approximations, various parametric and nonparametric calibrations, and the uncertain volatility approach to smile modelling; a version of the HJM model based on market observables and the duality between BGM and HJM models. Co-authored by Dariusz Gatarek, the 'G' in the BGM model who is internationally known for his work on LIBOR market models, this book offers an essential perspective on the global benchmark for short-term interest rates.
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