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The Refinement of Econometric Estimation and Test Procedures Finite Sample and Asymptotic Analysis

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

25.04.2012

Herausgeber

Phillips Garry D. A. + weitere

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

418

Maße (L/B/H)

22,9/15,2/2,2 cm

Gewicht

560 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-107-40624-7

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

25.04.2012

Herausgeber

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

418

Maße (L/B/H)

22,9/15,2/2,2 cm

Gewicht

560 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-107-40624-7

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • List of figures; List of tables; Contributors; Preface; Michael Magdalinos 1949-2002; Acknowledgements; Introduction Garry D. A. Phillips and Elias Tzavalis; 1. Conditional heteroscedasticity models with Pearson disturbances Michael A. Magdalinos and George P. Mitsopoulos; 2. The Instrumental Variables method revisited: on the nature and choice of optimal instruments Aris Spanos; 3. Nagar-type moment approximations in simultaneous equation models: some further results Garry D. A. Phillips; 4. Local GEL methods for conditional moment restrictions Richard J. Smith; 5. Limit theory for moderate deviations from a unit root under weak dependence Peter C. B. Phillips and Tassos Magdalinos; 6. The structure of multiparameter tests Christopher L. Cavanagh and Thomas J. Rothenberg; 7. Cornish-Fisher size corrected t and F statistics for the linear regression model with heteroscedastic errors Spyridon D. Symeonides, Hellen Kandiloriou and Elias Tzavalis; 8. Non-parametric specification testing of non-nested econometric models Qi Li and Thanasis Stengos; 9. Testing for autocorrelation in systems of equations Phoebus J. Dhrymes; 10. Alternative approaches to estimation and inference in large multifactor panels: small sample results with an application to modelling of Asset Returns G. Kapetanios and M. Hashem Pesaran; 11. Judging contending estimators by simulation: tournaments in dynamic panel data models Jan F. Kiviet; 12. A statistical proof of the transformation theorem Karim M. Abadir and Jan R. Magnus; 13. On the joint density of the sum and sum of squares of nonnegative random variables Grant Hillier; 14. Conditional Response Analysis Grayham E. Mizon and Anna Staszewska; Index.