Andere Kunden interessierten sich auch für
![Estimation statistique et théorèmes limites pour les champs gaussiens]( "Estimation statistique et théorèmes limites pour les champs gaussiens")
Estimation statistique et théorèmes limites pour les champs gaussiens38,99 €![Intelligences artificielles pour modéliser les données météorologiques]( "Intelligences artificielles pour modéliser les données météorologiques")
Intelligences artificielles pour modéliser les données météorologiques45,99 €![Eléments de statistiques pour les "e;non initiés"e;]( "Eléments de statistiques pour les "e;non initiés"e;")
Eléments de statistiques pour les "e;non initiés"e;36,99 €![Algorithmes pour l'inférence statistique dans les modèles RCA et GARCH]( "Algorithmes pour l'inférence statistique dans les modèles RCA et GARCH")
Algorithmes pour l'inférence statistique dans les modèles RCA et GARCH40,99 €![Estimation non-paramétrique pour des processus de diffusion]( "Estimation non-paramétrique pour des processus de diffusion")
Estimation non-paramétrique pour des processus de diffusion43,99 €![Les modèles de séries chronologiques spatio-temporelles multivariées]( "Les modèles de séries chronologiques spatio-temporelles multivariées")
Les modèles de séries chronologiques spatio-temporelles multivariées32,99 €![Anticiper les Rachats en Assurance Vie]( "Anticiper les Rachats en Assurance Vie")
Anticiper les Rachats en Assurance Vie29,99 €
![Eléments de statistiques pour les "e;non initiés"e;](https://bilder.buecher.de/produkte/49/49936/49936556m.jpg "Eléments de statistiques pour les "e;non initiés"e;")
Cette thèse est essentiellement consacrée à l'étude du principe d'invariance pour des champs de variables aléatoires dépendantes et au théorème limite central pour les suites de différences de martingale. Dans le premier chapitre, nous démontrons que le principe d'invariance de Dedecker (2001) pour les champs aléatoires bornés indexés par une large classe de boréliens n'est plus valide si on suppose uniquement des moments d'ordre p. Néanmoins, dans le second chapitre, si on exige des moments exponentiels, nous montrons que le principe d'invariance reste vrai pour une large classe de boréliens. Dans le troisième chapitre, nous montrons que les conditions suffisantes pour la validité du théorème limite local pour les variables indépendantes ne sont plus suffisantes pour les différences de martingale et nous mettons également en évidence que la vitesse de convergence dans le théorème limite central de Billingsley-Ibragimov peut être arbitrairement lente. Enfin, dans le dernier chapitre, nous donnons une application statistique des inégalités de type Kahane-Khintchine établies dans le chapitre 2.