Turbulência Financeira e Acoplagem como Medidores de Risco
Um estudo sobre a aplicação conjunta destas métricas a diferentes mercados
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A crise do mercado financeiro em 2008 foi um marco na economia mundial. Por mais que alguns eventos nos levem a associar tal crise a esse ano, a verdade é que até hoje seus efeitos se fazem sentir. Assim, é bastante clara a necessidade de se conseguir antever a aproximação de crises: medidas poderiam ser tomadas antecipadamente de modo a, ao menos, mitigar seus efeitos. Nesse sentido, muito se tem estudado, em especial na área de finanças quantitativas, buscando indicadores e sintomas que indiquem satisfatoriamente que uma crise está a caminho. Neste trabalho foram estudadas em conjunt...
A crise do mercado financeiro em 2008 foi um marco na economia mundial. Por mais que alguns eventos nos levem a associar tal crise a esse ano, a verdade é que até hoje seus efeitos se fazem sentir. Assim, é bastante clara a necessidade de se conseguir antever a aproximação de crises: medidas poderiam ser tomadas antecipadamente de modo a, ao menos, mitigar seus efeitos. Nesse sentido, muito se tem estudado, em especial na área de finanças quantitativas, buscando indicadores e sintomas que indiquem satisfatoriamente que uma crise está a caminho. Neste trabalho foram estudadas em conjunto duas medidas pouco utilizadas pelos analistas de risco, chamadas turbulência financeira e acoplagem. Concluiu-se que estas duas métricas potencializam os acertos de outra medida classicamente adotada em análises de risco.
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