Merkzettel Warenkorb

Gutscheinbedingungen

**Gültig vom 20.07.2026 bis 22.07.2026 | Gültig für nicht preisgebundene fremdsprachige Bücher | Einzelne Artikel können ausgeschlossen sein | Nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen oder Preisaktionen | Nur einmal pro Einkauf einlösbar | Gutschein wird auf max. 500€ Bestellwert angerechnet | Keine Barauszahlung | Nicht gültig für Versandkosten und Services
  • Produktbild: Uncertain Volatility Models
  • Produktbild: Uncertain Volatility Models

Uncertain Volatility Models Theory and Application

Aus der Reihe Springer Finance

49,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Lieferung nach Hause

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

10.04.2002

Abbildungen

XII, 244 p. With online files/update.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

244

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,5 cm

Gewicht

394 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-540-42657-8

Beschreibung

Rezension

From the reviews:

MATHEMATICAL REVIEWS

"The book bridges theory and real-world problems in a clear and pragmatic fashion. It can be useful both for academics and professionals in the financial community."

"This book, which comes out of the author’s Ph.D. thesis, introduces uncertain volatility models. … The formal results are illustrated by many empirical examples. … The book bridges theory and real-world problems in a clear and pragmatic fashion. It can be useful both for academics and for professionals in the financial community." (Damir Filipovic, Mathematical Reviews, 2003 i)

"The book is devoted to the study of uncertain volatility models that evaluate option portfolios … . The author travels in this book the entire road from innovative mathematical finance to a working software system … . Practitioners and students who need to build analytic software libraries may benefit from reading this book … . This book is also for graduate students and researchers who wish to study advanced aspects of volatility risk in portfolios of vanilla and exotic options." (Anatoliy Swishchuk, Zentralblatt MATH, Vol. 1004 (4), 2003)

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

10.04.2002

Abbildungen

XII, 244 p. With online files/update.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

244

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,5 cm

Gewicht

394 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-540-42657-8

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: GPSR Kontakt

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)
  • Produktbild: Uncertain Volatility Models
  • Produktbild: Uncertain Volatility Models
  • 1 Introduction.- I Computational Finance: Theory.- 2 Notation and Basic Definitions.- 3 Continuous Time Finance.- 4 Scenario-Based Evaluation and Uncertainty.- II Algorithms for Uncertain Volatility Models.- 5 A Lattice Framework.- 6 Algorithms for Vanilla Options.- 7 Algorithms for Barrier Options.- 8 Algorithms for American Options.- 9 Exotic Volatility Scenarios.- III Object-Oriented Implementation.- 10 The Architecture of Mtg.- 11 The Class Hierarchy of MtgLib-External.- 12 The Class Hierarchy of MtgLib-Internal.- 13 Extensions for Monte-Carlo Pricing and Calibration.- A The Network Application MtgClt/MtgSvr.- B The Scripting Language MtgScript.- C Mathematica Extensions.- References.