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Die Arbeit beschäftigt sich mit dem möglichen Aufbau
interner Ruinmodelle für
Schadensversicherungssparten. Als Datenbasis dienten
mit Monte-Carlo-Simulation
erzeugte Zufallszahlen, die als fiktiver
Kundenbestand verwendet wurden.
Eingangsgrößen des Modells sind u.a. der Zins, das
Startkapital, ein Sicherheitszuschlag sowie optional
die Berücksichtigung einer Rückversicherung. Mit
verschiedenen Schadenzahl- sowie Schadenhöhenverteilungen
sollen mögliche Vorgehensweisen zur Ermittlung von
ein- und mehrjährigen Ausfallwahrscheinlichkeiten in
der Arbeit aufgezeigt werden.
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