Irina Karachun

Uprawlenie portfelem cennyh bumag na osnowe stohasticheskih modelej

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Produktbeschreibung

Sushchestvuyushchee mnogoobrazie tsennykh bumag i ikh proizvodnykh pozvolyaet skombinirovat' ikh v portfele s tsel'yu polucheniya zhelaemogo finansovogo effekta, no adaptirovannykh matematicheskikh modeley, sposobnykh okhvatit' podobnye kombinatsii, ochen' malo. Eto delaet aktual'noy zadachu razvitiya optimizatsionnogo portfel'nogo modelirovaniya primenitel'no k kombinatornomu podboru finansovykh aktivov. Poetomu tsel'yu dannogo issledovaniya yavlyaetsya razrabotka i primenenie metodov, modeley i metodik upravleniya portfelem tsennykh bumag investora s pozitsiy maksimizatsii dokhoda i ogranicheniya razmera poter' v usloviyakh stokhasticheskoy neopredelennosti dinamiki rynochnoy situatsii. V rabote vyyavleny naibolee perspektivnye metody vybora optimal'noy struktury finansovykh investitsiy v tsennye bumagi; razrabotan kompleks stokhasticheskikh modeley optimizatsii portfelya tsennykh bumag, pozvolyayushchikh differentsirovat' metody izmereniya i ogranicheniya riska v zavisimosti ot dliny gorizonta investirovaniya; razrabotana metodika optimizatsii portfelya s proizvodnymi tsennymi bumagami, sochetayushchaya v sebe differentsirovannyy podkhod k izmereniyu riska s vozmozhnost'yu ucheta osobennostey tsenoobrazovaniya kazhdogo portfel'nogo aktiva.

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Produktdetails

• Verlag: LAP Lambert Academic Publishing
• Seitenzahl: 156
• Erscheinungstermin: 30. Dezember 2013
• Russisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 10mm
• Gewicht: 250g
• ISBN-13: 9783659509346
• ISBN-10: 3659509345
• Artikelnr.: 40188670

Autorenporträt

V 2004g. zakonchila Belorusskij gosudarstwennyj uniwersitet, special'nost' «Matematicheskie metody w äkonomike». Prepodawala w Belorusskom gosudarstwennom äkonomicheskom uniwersitete i na äkonomicheskom fakul'tete Belorusskogo gosudarstwennogo uniwersiteta. Zaschitila dissertaciü w 2011g. V nastoqschee wremq docent kafedry korporatiwnyh finansow.