Valuación de opciones a través de distribuciones sub-gaussianas - Climent Hernández, José Antonio
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En esta investigación se presenta un modelo de valuación de opciones a través de las distribuciones de probabilidad Sub-Gaussianas. Se analizan las características de las opciones europeas, las características de las distribuciones Sub-Gaussianas, y el modelo log-estable para valuación de opciones europeas. Se realiza la estimación de los parámetros de la distribución del tipo de cambio peso-dólar a través de los métodos de máxima verosimilitud, tabulación por cuantiles de las distribuciones Sub-Gaussianas y regresión sobre la función característica de la muestra, se presenta el análisis…mehr

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Produktbeschreibung
En esta investigación se presenta un modelo de valuación de opciones a través de las distribuciones de probabilidad Sub-Gaussianas. Se analizan las características de las opciones europeas, las características de las distribuciones Sub-Gaussianas, y el modelo log-estable para valuación de opciones europeas. Se realiza la estimación de los parámetros de la distribución del tipo de cambio peso-dólar a través de los métodos de máxima verosimilitud, tabulación por cuantiles de las distribuciones Sub-Gaussianas y regresión sobre la función característica de la muestra, se presenta el análisis cualitativo para el ajuste de la distribución del rendimiento del tipo de cambio y a través del análisis cuantitativo se elige la estimación más adecuada de los parámetros de la distribución Sub-Gaussiana. Se compara el valor teórico de los modelos log-estable ortgonal, Log-Gasussiano y un vector de precios del Mercado Mexicano de Derivados. Por último se observan las ventajas y las desventajas del modelo de valuación de opciones a través de las distribuciones Sub-Gaussianas con respecto al modelo Log-Gaussiano.
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Autorenporträt
Profesor Investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana y Profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México con experiencia en Métodos Cuantitativos, Probabilidad y Estadística, Valuación de Opciones, Productos Fianancieros Derivados, Matemáticas Actuariales, Matemáticas Financieras y Administración de Riesgos Financieros.