Andere Kunden interessierten sich auch für
![Résolution de l¿équation de Poisson par la méthode des éléments finis]( "Résolution de l¿équation de Poisson par la méthode des éléments finis")
Résolution de l¿équation de Poisson par la méthode des éléments finis25,99 €![Méthodes de Monte Carlo dans l¿estimation non paramétrique]( "Méthodes de Monte Carlo dans l¿estimation non paramétrique")
Méthodes de Monte Carlo dans l¿estimation non paramétrique36,99 €![Modélisation par la méthode des éléments finis]( "Modélisation par la méthode des éléments finis")
Modélisation par la méthode des éléments finis40,99 €![Étude des quelques EDP semi-linéaire par une méthode de bifurcation]( "Étude des quelques EDP semi-linéaire par une méthode de bifurcation")
Étude des quelques EDP semi-linéaire par une méthode de bifurcation36,99 €![La géométrie descriptive par la méthode analytique]( "La géométrie descriptive par la méthode analytique")
La géométrie descriptive par la méthode analytique43,99 €![Méthodes de Monte Carlo EM et Approximations particulaires]( "Méthodes de Monte Carlo EM et Approximations particulaires")
Méthodes de Monte Carlo EM et Approximations particulaires62,99 €![Méthode Des Lignes de Courant Appliquée À La Modélisation Des Bassins]( "Méthode Des Lignes de Courant Appliquée À La Modélisation Des Bassins")
Méthode Des Lignes de Courant Appliquée À La Modélisation Des Bassins38,99 €
La motivation de ce travail provient des mathématiques financières, où l'évaluation et la couverture des options est un problème important. Cette thèse est constituée de deux parties. La première consacrée à la présentation des mathématiques financières utilisées dans ce domaine. La deuxième partie est focalisée sur le calcul du prix des options asiatiques, options dont la fonction pay-off dépend de la moyenne du cours entre les instants 0 et T. Ce prix ne pouvant être calculé explicitement, il est nécessaire d'utiliser une méthode numérique pour l'approcher. Dans notre cas, nous utilisons un schéma de discrétisation pour l'équation différentielle stochastique associée et une méthode de Monte Carlo. Dans l'exécution de la méthode de Monte Carlo un grand nombre d'opérations est nécessaire pour augmenter la vitesse de convergence. D'autre part il faut diminuer le temps d'exécution. D'où l'usage des machines parallèles qui permettent un tel objectif. Nous présentons deux algorithmes: un séquentiel et l'autre parallèle pour l'approximation de la valeur d'une option asiatique, sous un modèle de Black et Scholes. Ces deux algorithmes donnent une bonne convergence par rapport aux e