Dissertation Universität München 1998 Der Autor analysiert Möglichkeiten und Grenzen der Risikoerfassung und zeigt, daß die meisten Value-at-Risk-Modelle auf restriktiven Prämissen beruhen, die im Widerspruch zu empirischen Befunden stehen.
Dissertation Universität München 1998Der Autor analysiert Möglichkeiten und Grenzen der Risikoerfassung und zeigt, daß die meisten Value-at-Risk-Modelle auf restriktiven Prämissen beruhen, die im Widerspruch zu empirischen Befunden stehen.
Dr. Christoph Meyer war wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Seminar für Bankwirtschaft von Prof. Dr. Hermann Meyer zu Selhausen an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Heute ist er als Treasury Controller bei der Münchner Hypothekenbank e.G. tätig.
Inhaltsangabe
Grundlagen der Risikoanalyse mit Value at Risk - Systematisierung und Vergleich verschiedener Value-at-Risk-Ansätze - Diskussion der Normalverteilungsannahme und ausgewählter alternativer Modellierungsmöglichkeiten - Eignung des Value at Risk zur Risikoquantifizierung auf Gesamtbankebene - Bewertung des Value-at-Risk-Konzepts im Hinblick auf seine Steuerungsadäquanz
Grundlagen der Risikoanalyse mit Value at Risk - Systematisierung und Vergleich verschiedener Value-at-Risk-Ansätze - Diskussion der Normalverteilungsannahme und ausgewählter alternativer Modellierungsmöglichkeiten - Eignung des Value at Risk zur Risikoquantifizierung auf Gesamtbankebene - Bewertung des Value-at-Risk-Konzepts im Hinblick auf seine Steuerungsadäquanz
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