Christoph Meyer

Value at Risk für Kreditinstitute

Erfassung des aggregierten Marktrisikopotentials

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Dissertation Universität München 1998

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Der Autor analysiert Möglichkeiten und Grenzen der Risikoerfassung und zeigt, daß die meisten Value-at-Risk-Modelle auf restriktiven Prämissen beruhen, die im Widerspruch zu empirischen Befunden stehen.

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Produktdetails

• Gabler Edition Wissenschaft
• Verlag: Deutscher Universitätsverlag
• 1999
• Seitenzahl: 532
• Erscheinungstermin: 16. Februar 1999
• Deutsch
• Abmessung: 210mm x 148mm x 29mm
• Gewicht: 674g
• ISBN-13: 9783824467631
• ISBN-10: 3824467631
• Artikelnr.: 31185708

Autorenporträt

Dr. Christoph Meyer war wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Seminar für Bankwirtschaft von Prof. Dr. Hermann Meyer zu Selhausen an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Heute ist er als Treasury Controller bei der Münchner Hypothekenbank e.G. tätig.

Inhaltsangabe

Grundlagen der Risikoanalyse mit Value at Risk - Systematisierung und Vergleich verschiedener Value-at-Risk-Ansätze - Diskussion der Normalverteilungsannahme und ausgewählter alternativer Modellierungsmöglichkeiten - Eignung des Value at Risk zur Risikoquantifizierung auf Gesamtbankebene - Bewertung des Value-at-Risk-Konzepts im Hinblick auf seine Steuerungsadäquanz