Christoph Meyer

Broschiertes Buch

Value at Risk für Kreditinstitute

Erfassung des aggregierten Marktrisikopotentials

Beschreibung

Der Autor analysiert Möglichkeiten und Grenzen der Risikoerfassung und zeigt, daß die meisten Value-at-Risk-Modelle auf restriktiven Prämissen beruhen, die im Widerspruch zu empirischen Befunden stehen.

Autor

Dr. Christoph Meyer war wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Seminar für Bankwirtschaft von Prof. Dr. Hermann Meyer zu Selhausen an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Heute ist er als Treasury Controller bei der Münchner Hypothekenbank e.G. tätig.

Produktdetails

• Gabler Edition Wissenschaft
• Verlag: Deutscher Universitätsverlag
• 1999
• Seitenzahl: 532
• Erscheinungstermin: 16. Februar 1999
• Deutsch
• Abmessung: 210mm x 148mm x 29mm
• Gewicht: 674g
• ISBN-13: 9783824467631
• ISBN-10: 3824467631
• Artikelnr.: 31185708