Volatilité du rendement des actions et certaines variables macroéconomiques
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Cette étude a exploré le lien occasionnel entre la volatilité des rendements boursiers et certaines variables macroéconomiques dans un marché boursier émergent de 1981 à 2018. L'étude a examiné spécifiquement l'effet de la production industrielle et du taux de change sur la volatilité du rendement des actions. Le résultat de la co-intégration de Johansen indique la présence d'un lien occasionnel entre la volatilité des rendements boursiers et les variables macroéconomiques sélectionnées dans un marché boursier émergent à long terme. Le test d'évaluation de l'impact de la ...
Cette étude a exploré le lien occasionnel entre la volatilité des rendements boursiers et certaines variables macroéconomiques dans un marché boursier émergent de 1981 à 2018. L'étude a examiné spécifiquement l'effet de la production industrielle et du taux de change sur la volatilité du rendement des actions. Le résultat de la co-intégration de Johansen indique la présence d'un lien occasionnel entre la volatilité des rendements boursiers et les variables macroéconomiques sélectionnées dans un marché boursier émergent à long terme. Le test d'évaluation de l'impact de la causalité de Granger a révélé que l'indice de la production industrielle et le taux de change sont les variables macroéconomiques statistiquement significatives qui influencent fortement la volatilité du rendement des actions. Le résultat de l'effet significatif de la production industrielle et du taux de change donne du crédit à l'existence d'une relation positive et statistiquement significative sur la volatilité du rendement des actions. Les investisseurs sont invités à ajuster leurs titres en fonction des changements dans l'instabilité macroéconomique en ce qui concerne l'indice de la production industrielle qui détermine le niveau des activités industrielles dans une économie sur une période donnée.
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