Volatilität der Aktienrendite und ausgewählte makroökonomische Variablen
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Diese Studie untersuchte den zufälligen Zusammenhang zwischen der Volatilität von Aktienrenditen und ausgewählten makroökonomischen Variablen in einem aufstrebenden Aktienmarkt von 1981 bis 2018. Im Rahmen der Studie wurden insbesondere die Auswirkungen der Industrieproduktion und des Wechselkurses auf die Volatilität der Aktienrenditen untersucht. Das Ergebnis der Johansen-Kointegration deutet auf das Vorhandensein eines zufälligen Zusammenhangs zwischen der Volatilität der Aktienrendite und ausgewählten makroökonomischen Variablen in einem aufstrebenden Aktienmarkt auf lange Sicht h...
Diese Studie untersuchte den zufälligen Zusammenhang zwischen der Volatilität von Aktienrenditen und ausgewählten makroökonomischen Variablen in einem aufstrebenden Aktienmarkt von 1981 bis 2018. Im Rahmen der Studie wurden insbesondere die Auswirkungen der Industrieproduktion und des Wechselkurses auf die Volatilität der Aktienrenditen untersucht. Das Ergebnis der Johansen-Kointegration deutet auf das Vorhandensein eines zufälligen Zusammenhangs zwischen der Volatilität der Aktienrendite und ausgewählten makroökonomischen Variablen in einem aufstrebenden Aktienmarkt auf lange Sicht hin. Der Test zur Bewertung der Auswirkungen der Granger-Kausalität ergab, dass der Index der Industrieproduktion und der Wechselkurs die statistisch signifikanten makroökonomischen Variablen sind, die die Volatilität der Aktienrenditen in hohem Maße beeinflussen. Das Ergebnis der signifikanten Auswirkung der Industrieproduktion und des Wechselkurses untermauert die Existenz einer positiven und statistisch signifikanten Beziehung zur Volatilität der Aktienrenditen. Die Anleger werden ermahnt, ihre Wertpapiere an Veränderungen der makroökonomischen Instabilität anzupassen, und zwar im Hinblick auf den Index der Industrieproduktion, der das Niveau der industriellen Aktivitäten in einer Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum bestimmt.
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