Weak Convergence of Stochastic Processes With Applications to Statistical Limit Theorems
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Sprache:Englisch
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
26.09.2016
Verlag
De GruyterSeitenzahl
142
Maße (L/B/H)
24/17/0,9 cm
Gewicht
301 g
Auflage
1
Sprache
Englisch
ISBN
978-3-11-047542-5
The purpose of this book is to present results on the subject of weak convergence in function spaces to study invariance principles in statistical applications to dependent random variables, U-statistics, censor data analysis. Different techniques, formerly available only in a broad range of literature, are for the first time presented here in a self-contained fashion.
Contents:
Weak convergence of stochastic processes
Weak convergence in metric spaces
Weak convergence on C [0, 1] and D [0,∞)
Central limit theorem for semi-martingales and applications
Central limit theorems for dependent random variables
Empirical process
Bibliography
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