Zeitreihen - Specht, Katja; Rinne, Horst
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In diesem Buch werden Analyse- und Prognoseverfahren für uni- und multivariate Zeitreihen vorgestellt. Die ersten vier Kapitel, in denen auch auf das Phänomen "Zeit" und den Kalender mit seiner Entwicklung und seinen Besonderheiten eingegangen wird, sind eher statistisch-deskriptiv ausgerichtet. Der Schwerpunkt der folgenden zwölf Kapitel liegt aud den stochastisch fundierten Ansätzen. Die Zeitreihe wird dabei im Kontext des Box-Jenkins-Modells als Realisation eines einzigen stochastischen Prozesses aufgefasst. Im Rahmen des strukturellen Ansatzes von Harvey werden die diversen Komponenten…mehr

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Produktbeschreibung
In diesem Buch werden Analyse- und Prognoseverfahren für uni- und multivariate Zeitreihen vorgestellt. Die ersten vier Kapitel, in denen auch auf das Phänomen "Zeit" und den Kalender mit seiner Entwicklung und seinen Besonderheiten eingegangen wird, sind eher statistisch-deskriptiv ausgerichtet.
Der Schwerpunkt der folgenden zwölf Kapitel liegt aud den stochastisch fundierten Ansätzen. Die Zeitreihe wird dabei im Kontext des Box-Jenkins-Modells als Realisation eines einzigen stochastischen Prozesses aufgefasst. Im Rahmen des strukturellen Ansatzes von Harvey werden die diversen Komponenten einer Zeitreihe (Trend, Zyklus, Saison, Rest) durch jeweils eigenständige stochastische Prozesse modelliert und mit dem Kalman-Filter geschätz und prognostiziert. In den Kapiteln über multivariate (vektorielle) Zeitreihen wird auch eine Brücke zur Ökonometrie geschlagen.
Der Text zeichnet sich durch über 70 Fallstudien und Beispiele aus und versucht, dem Leser durch zahlreiche Abbildungen (über 170) und erläuternde Exkurse das Verständnis für die Modelle und Methoden zu erleichtern. Umfangreiche Register, u.a. für Stichworte, Personen und Symbole, ergänzen das Buch.
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Autorenporträt
Dr. Horst Rinne ist Universitätsprofessor an der Justus-Liebig-Universität Gießen und Inhaber der Professur für Statistik und Ökonometrie am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften.

Prof. Dr. Katja Specht hat 1989-94 an der Justus-Liebig-Universität Gießen Ökonomie studiert. An der dortigen Professur für Statistik und Ökonometrie schloss sie 1999 ihre Promotion ab, das Thema der Dissertation lautete 'Modelle zur Schätzung der Volatilität'. Im Jahr 2004 bekam sie die venia legendi für das Fachgebiet 'Statistik und Ökonometrie' vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Justus-Liebig-Universität Gießen zuerkannt. Die Habilitationsschrift befasste sich mit dem Thema 'Zeitreihenanalytische Verfahren in der Portfoliooptimierung'. Zum Wintersemester 2004/2005 wurde sie auf die Professur für Wirtschaftsmathematik und Operations Research an der Hochschule Pforzheim, Bereich Wirtschaft und Recht, berufen. Seit Oktober 2011 ist sie an der Technischen Hochschule Mittelhessen und lehrt Statistik, Operations Research und Logistik.