Klaus Neusser

Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften (Studienbücher Wirtschaftsmathematik)

• Buch

Produktdetails

• Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
• ISBN-13: 9783834807076
• Artikelnr.: 25397512

Autorenporträt

Prof. Dr. Klaus Neusser, Universität Bern.

Inhaltsangabe

Einführung.- Stationäre ARMA-Prozesse.- Schätzung der ersten zwei Momente.- Prognose stationärer Prozesse.- Parameterschätzung in ARMA-Modellen.- Spektralanalyse und lineare Filter.- Integrierte Prozesse.- Modelle der Volatilität.- Einführung.- Definitionen und Stationarität.- Schätzung der ersten zwei Momente.- Stationäre VARMA-Prozesse.- Schätzung stationärer VAR-Modelle.- Stationäre strukturelle VAR-Modelle.- Kointegrierte VAR-Prozesse.- Zustandsraummodelle.- Weiterentwicklungen des VAR-Modells.- A Komplexe Zahlen.- B Lineare Differenzengleichungen.- C Stochastische Konvergenz.- D Die Delta-Methode.