Igor Pichugin

Структурирование опционных продуктов на основе метода оптимизации конечных денежных выплат (eBook, ePUB)

Опционы, Структурные продукты

• Format: ePub

Produktbeschreibung

Doctoral Thesis / Dissertation from the year 2007 in the subject Economics - Finance, grade: A, , course: Financial Engeneering,Options, language: Russian, abstract: Актуальность темы исследований Российский фондовый рынок характеризуется высокой нестабильностью и высокой степенью риска. Инвестирование в первичные активы (акции, АДР или паи инвестиционных фондов) на российском фондовом рынке сопряжено с неконтролируемым риском. В мировой финансовой практике одним из способов устранения риска является использование различных деривативов и структурных продуктов, в том числе опционов. При использовании опционов для целей хеджирования и спекуляций, в большинстве случаев используются одиночные опционные контракты, либо стандартные опционные стратегии: колл/пут-спрэды, коллары, бабочки, cтрэддлы, стрэнглы, календарные и диагональные спрэды и другие опционные стратегии. С помощью таких стратегий не всегда могут быть реализованы инвестиционные цели и требования инвестора, содержащие сложные (нелинейные) целевые показатели доходности и/или ограничения по риску и стоимости. По этой причине исследования в области более гибких систем инвестирования в фондовый рынок с оптимальным соотношением доходности, риска и стоимостью опционного продукта являются актуальными.

Produktdetails

• Verlag: GRIN Verlag
• Seitenzahl: 154
• Erscheinungstermin: 4. Januar 2012
• Russisch
• ISBN-13: 9783656095316
• Artikelnr.: 63078181