현대 포트폴리오 이론 (eBook, ePUB) - Sabry, Fouad
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현대 포트폴리오 이론이란 무엇입니까
현대 포트폴리오 이론(MPT) 또는 평균 분산 분석은 기대 수익이 다음과 같이 자산 포트폴리오를 구성하기 위한 수학적 프레임워크입니다. 주어진 위험 수준에 대해 최대화됩니다. 이는 투자에 있어 다각화를 공식화하고 확장한 것으로, 다양한 종류의 금융 자산을 소유하는 것이 한 가지 유형만 소유하는 것보다 위험이 적다는 생각입니다. 핵심 통찰력은 자산의 위험과 수익을 자체적으로 평가하는 것이 아니라 포트폴리오의 전반적인 위험과 수익에 어떻게 기여하는지에 따라 평가해야 한다는 것입니다. 수익률의 차이는 자산을 포트폴리오로 결합할 때 다루기 쉽기 때문에 위험의 척도로 사용됩니다. 종종 수익률의 과거 분산과 공분산은 이러한 수량의 미래 예측 버전에 대한 대용으로 사용되지만, 보다 정교한 다른 방법도 사용할 수 있습니다.
혜택을 받는 방법
(I) 다음 주제에 대한 통찰 및 검증:
1장: 현대 포트폴리오 이론
2장: 표준 편차
3장: 분산
4장: 다변량 정규 분포
5장: 상관관계
6장: 자본 자산 가격 책정 모델
7장: 공분산 행렬
8장: 피어슨 상관 계수
9장:…mehr

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Produktbeschreibung
현대 포트폴리오 이론이란 무엇입니까

현대 포트폴리오 이론(MPT) 또는 평균 분산 분석은 기대 수익이 다음과 같이 자산 포트폴리오를 구성하기 위한 수학적 프레임워크입니다. 주어진 위험 수준에 대해 최대화됩니다. 이는 투자에 있어 다각화를 공식화하고 확장한 것으로, 다양한 종류의 금융 자산을 소유하는 것이 한 가지 유형만 소유하는 것보다 위험이 적다는 생각입니다. 핵심 통찰력은 자산의 위험과 수익을 자체적으로 평가하는 것이 아니라 포트폴리오의 전반적인 위험과 수익에 어떻게 기여하는지에 따라 평가해야 한다는 것입니다. 수익률의 차이는 자산을 포트폴리오로 결합할 때 다루기 쉽기 때문에 위험의 척도로 사용됩니다. 종종 수익률의 과거 분산과 공분산은 이러한 수량의 미래 예측 버전에 대한 대용으로 사용되지만, 보다 정교한 다른 방법도 사용할 수 있습니다.

혜택을 받는 방법

(I) 다음 주제에 대한 통찰 및 검증:

1장: 현대 포트폴리오 이론

2장: 표준 편차

3장: 분산

4장: 다변량 정규 분포

5장: 상관관계

6장: 자본 자산 가격 책정 모델

7장: 공분산 행렬

8장: 피어슨 상관 계수

9장: 불확실성 전파

10장: 베타(금융)

11장: 추적 오류

12장: 다각화(금융)

13장: 머튼의 포트폴리오 문제

14장: 단일 지수 모델

15장: 포스트모던 포트폴리오 이론

16장: 위험 측정

17장: Treynor?블랙 모델

18장: 목표 기반 투자

19장: 2단계 의사결정 모델

20장: 뮤추얼 펀드 분리 이론

21장: 재무 상관관계

(II) 현대 포트폴리오 이론에 관한 대중의 주요 질문에 답변합니다.

(III) 여러 분야에서 현대 포트폴리오 이론을 사용하는 실제 사례.

누가 이 책은

전문가, 학부 및 대학원생, 열성팬, 취미생활자, 그리고 모든 종류의 현대 포트폴리오 이론에 대한 기본 지식이나 정보를 넘어서고 싶은 사람들을 위한 책입니다.