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Inhaltsangabe
1 Einleitung.- 2 Die Preisbildung von Finanztiteln in Modellen zur Mikrostruktur von Finanzmärkten.- 2.1 Allgemeiner Überblick zu Arbeiten aus der Mikrostruktur.- 2.2 Komponenten zu Bid-Ask-Spreads.- 2.3 Einordnung des eigenen Ansatzes.- 3 Analyse des Spreads von Calloptionen bei einem monopolistischen Market-Maker.- 3.1 Einführung.- 3.2 Modellstruktur.- 3.3 Nachfrageverhalten der Investoren.- 3.4 Bid-Ask-Spread im Gleichgewicht.- 3.5 Einflußfaktoren im Gleichgewicht.- 3.6 Zusammenfassung der Resultate.- 4 Spreadanalyse von Call- und Putoptionen bei einem monopolistischen Market-Maker.- 4.1 Modellstruktur.- 4.2 Anlageverhalten der Investoren.- 4.3 Bid-Ask-Spreads im Gleichgewicht.- 4.4 Komparativ-statische Analyse des Gleichgewichts.- 4.5 Zusammenfassung der Resultate.- 5 Wettbewerb unter Market-Makern.- 5.1 Vollkommener Wettbewerb unter Market-Makern.- 5.2 Oligopolistischer Wettbewerb unter Market-Makern.- 5.3 Zusammenfassung der Resultate.- 6 Empirische Untersuchung.- 6.1 Formulierung von Hypothesen.- 6.2 Empirische Studien zu Bid-Ask-Spreads von Aktienoptionen.- 6.3 Datenbeschreibung.- 6.4 Empirische Überprüfung der Hypothesen.- 6.5 Zusammenfassung der Resultate.- 7 Resümee.- Abbildungsverzeichnis.- Tabellenverzeichnis.
1 Einleitung.- 2 Die Preisbildung von Finanztiteln in Modellen zur Mikrostruktur von Finanzmärkten.- 2.1 Allgemeiner Überblick zu Arbeiten aus der Mikrostruktur.- 2.2 Komponenten zu Bid-Ask-Spreads.- 2.3 Einordnung des eigenen Ansatzes.- 3 Analyse des Spreads von Calloptionen bei einem monopolistischen Market-Maker.- 3.1 Einführung.- 3.2 Modellstruktur.- 3.3 Nachfrageverhalten der Investoren.- 3.4 Bid-Ask-Spread im Gleichgewicht.- 3.5 Einflußfaktoren im Gleichgewicht.- 3.6 Zusammenfassung der Resultate.- 4 Spreadanalyse von Call- und Putoptionen bei einem monopolistischen Market-Maker.- 4.1 Modellstruktur.- 4.2 Anlageverhalten der Investoren.- 4.3 Bid-Ask-Spreads im Gleichgewicht.- 4.4 Komparativ-statische Analyse des Gleichgewichts.- 4.5 Zusammenfassung der Resultate.- 5 Wettbewerb unter Market-Makern.- 5.1 Vollkommener Wettbewerb unter Market-Makern.- 5.2 Oligopolistischer Wettbewerb unter Market-Makern.- 5.3 Zusammenfassung der Resultate.- 6 Empirische Untersuchung.- 6.1 Formulierung von Hypothesen.- 6.2 Empirische Studien zu Bid-Ask-Spreads von Aktienoptionen.- 6.3 Datenbeschreibung.- 6.4 Empirische Überprüfung der Hypothesen.- 6.5 Zusammenfassung der Resultate.- 7 Resümee.- Abbildungsverzeichnis.- Tabellenverzeichnis.
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