Darstellung, Bewertung und Analyse von Basket Credit Default Swaps (eBook, ePUB)
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Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Georg-August-Universität Göttingen (IFBG), Veranstaltung: Kapitalmarktseminar, Sprache: Deutsch, Abstract: Durch die Liberalisierung und Globalisierung der Finanzmärkte wurde in den letzten Jahren immer mehr Institutionen, z.B. Unternehmen, die Möglichkeit gegeben, sich über die Kapitalmärkte Fremdkapital in Form von emittierten Anleihen zu verschaffen. Bezüglich diesem und des weiter steigenden Bedarfs an Fremdkapital kam es simultan zu einem gesteigerten Bedarf an Absicherungsinstrumenten für ...
Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Georg-August-Universität Göttingen (IFBG), Veranstaltung: Kapitalmarktseminar, Sprache: Deutsch, Abstract: Durch die Liberalisierung und Globalisierung der Finanzmärkte wurde in den letzten Jahren immer mehr Institutionen, z.B. Unternehmen, die Möglichkeit gegeben, sich über die Kapitalmärkte Fremdkapital in Form von emittierten Anleihen zu verschaffen. Bezüglich diesem und des weiter steigenden Bedarfs an Fremdkapital kam es simultan zu einem gesteigerten Bedarf an Absicherungsinstrumenten für das Kreditrisiko, welches Anleihen und Kredite implizieren. Als Folge wurde eine breite Palette an Finanzinstrumenten entwickelt, um sich gegen das Kreditrisiko absichern zu können bzw. dieses aktiv zu managen. Diese Instrumente werden als Kreditderivate bezeichnet. Von den Selbigen gibt es ein Vielzahl unterschiedlicher Gestaltungsmöglichkeiten, auf deren Basis individuelle Absicherungsstrategien vollzogen werden können. Darüber hinaus sind Kreditderivate aus vielerlei Gründen auch als Anlage- bzw. Diversifikationsinstrument für Investoren von Interesse. Diese Arbeit beschäftigt sich mit einem dieser Kreditderivate, dem Basket Credit Default Swap. Hierfür wird kurz ein Überblick über Kreditderivate allgemein geben (Abschnitt 2), um das Thema für den Leser leichter verständlich zu machen bzw. das vorzustellende Derivat in das Thema einzubetten. Anschließend wird der Credit Default Swap vorgestellt, da dieser Grundlage des thematisierten Derivats ist (Abschnitt 3). Folgend soll der Basket Credit Default Swap ausführlich dargestellt, bewertet und analysiert werden (Abschnitt 4), wobei der Fokus dieser Arbeit auf der Bewertung und der Analyse des Basket Credit Default Swaps liegen soll. In diesem Kontext wird unter Zuhilfenahme des Programms MS Excel ein praktikabler Ansatz zu dessen Bewertung gegeben.
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