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Inhaltsangabe
1: Die Effizienzmarkthypothese: Einleitung und Grundlagen.- 1. Einleitung, Ziel und Datengrundlagen.- 2. Die Effizienzmarkthypothese (EMH): Kurze Einfuhrung in das Konzept und Überblick über die frühe Diskussion.- 3. Zum Begriff der Markteffizienz: Abschliessende Betrachtung zur Verwendung des Konzeptes.- 4. Aktienmarktineffizienzen: Identifikation und Selektion.- 2: Der Aktienmarkt und die, "Overreaction"-Hypothese: Theorie und empirische Evidenz.- 1. Einleitung.- 2. Die "Overreaction"-Hypothese.- 3. "Mean Reversion" - Empirische Evidenz für die Schweiz 46.- 4. Kombination von AR(1)- und Random Walk-Prozess.- 5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.- 3: Saisonale Aktienmarktineffizienzen: Darstellung und empirische Evidenz.- 1. Einleitung.- 2. Monatliche Return Anomalie: Month-of-the-Year oder Januar Effekt.- 3. Tägliche Anomalie: Day-of-the-Week Effekt oder Weekend Effekt.- 4. Weitere saisonale Anomalien.- 5. Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse.- 4: Relative Aktienmarirtineffizienzen: Theorie und empirische Evidenz.- 1. Einleitung.- 2. Der Small Firm Effekt (Size Effekt).- 3. Der Price/Earnings Effekt (P/E-Effekt).- 4. Der Dividend Yield Effekt (DY-Effekt).- 5. Relative Interdependenzen.- 6. Zusammenfassung und bisherige Ergebnisse.- 5: Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.- 1. Zusammenfassung.- 2. Schlussfolgerungen für die Theorie effizienter Märkte.
1: Die Effizienzmarkthypothese: Einleitung und Grundlagen.- 1. Einleitung, Ziel und Datengrundlagen.- 2. Die Effizienzmarkthypothese (EMH): Kurze Einfuhrung in das Konzept und Überblick über die frühe Diskussion.- 3. Zum Begriff der Markteffizienz: Abschliessende Betrachtung zur Verwendung des Konzeptes.- 4. Aktienmarktineffizienzen: Identifikation und Selektion.- 2: Der Aktienmarkt und die, "Overreaction"-Hypothese: Theorie und empirische Evidenz.- 1. Einleitung.- 2. Die "Overreaction"-Hypothese.- 3. "Mean Reversion" - Empirische Evidenz für die Schweiz 46.- 4. Kombination von AR(1)- und Random Walk-Prozess.- 5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.- 3: Saisonale Aktienmarktineffizienzen: Darstellung und empirische Evidenz.- 1. Einleitung.- 2. Monatliche Return Anomalie: Month-of-the-Year oder Januar Effekt.- 3. Tägliche Anomalie: Day-of-the-Week Effekt oder Weekend Effekt.- 4. Weitere saisonale Anomalien.- 5. Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse.- 4: Relative Aktienmarirtineffizienzen: Theorie und empirische Evidenz.- 1. Einleitung.- 2. Der Small Firm Effekt (Size Effekt).- 3. Der Price/Earnings Effekt (P/E-Effekt).- 4. Der Dividend Yield Effekt (DY-Effekt).- 5. Relative Interdependenzen.- 6. Zusammenfassung und bisherige Ergebnisse.- 5: Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.- 1. Zusammenfassung.- 2. Schlussfolgerungen für die Theorie effizienter Märkte.
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